Сравнение CIVI с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FZROX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или FZROX.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и FZROX
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -23.21%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 24.85%.
CIVI
-23.21%
0.22%
-29.20%
-23.80%
28.76%
-34.69%
FZROX
24.85%
1.42%
12.10%
32.30%
15.13%
N/A
Основные характеристики
| CIVI | FZROX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.97 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -1.40 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 17.26% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 30.86% | 12.59% |
| Макс. просадка | -99.87% | -34.96% |
| Текущая просадка | -99.13% | -1.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CIVI и FZROX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и FZROX
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FZROX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 4.91% | 5.64% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.09% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и FZROX
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и FZROX
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.