PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIVI с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVI и FZROX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.52%
10.89%
CIVI
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.14

FZROX:

2.06

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.59

FZROX:

2.74

Коэф-т Омега

CIVI:

0.81

FZROX:

1.38

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.36

FZROX:

3.08

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.74

FZROX:

13.06

Индекс Язвы

CIVI:

20.51%

FZROX:

2.02%

Дневная вол-ть

CIVI:

31.33%

FZROX:

12.87%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

CIVI:

-99.25%

FZROX:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.15%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 25.76%.


CIVI

С начала года

-34.15%

1 месяц

-17.32%

6 месяцев

-36.52%

1 год

-35.38%

5 лет

17.37%

10 лет

-32.64%

FZROX

С начала года

25.76%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

10.89%

1 год

26.10%

5 лет

14.31%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CIVI c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.142.06
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.592.74
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.38
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.773.08
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.7413.06
CIVI
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.14
2.06
CIVI
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и FZROX

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FZROX в 1.16%


TTM202320222021202020192018
CIVI
Civitas Resources, Inc.
5.79%5.64%7.14%2.37%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и FZROX

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.98%
-2.46%
CIVI
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и FZROX

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.56%
4.02%
CIVI
FZROX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab