PortfoliosLab logo
Сравнение CIVI с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVI и FZROX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
107.09%
CIVI
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.64

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

CIVI:

0.77

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

FZROX:

0.49

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.71

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

CIVI:

33.78%

FZROX:

4.76%

Дневная вол-ть

CIVI:

55.52%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

CIVI:

-99.48%

FZROX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -6.23%.


CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.18%

10 лет

-36.03%

FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
FZROX: 0.48
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.83
FZROX: 0.49
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.48
CIVI
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и FZROX

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM2024202320222021202020192018
CIVI
Civitas Resources, Inc.
8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и FZROX

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.57%
-10.37%
CIVI
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и FZROX

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
14.38%
CIVI
FZROX