PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVI с FZROX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или FZROX.

Корреляция

Корреляция между CIVI и FZROX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

FZROX:

0.67

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.72

FZROX:

1.05

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

FZROX:

1.15

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.61

FZROX:

0.68

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.72

FZROX:

2.57

Индекс Язвы

CIVI:

35.00%

FZROX:

5.11%

Дневная вол-ть

CIVI:

57.04%

FZROX:

20.03%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

CIVI:

-99.49%

FZROX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -36.15%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 1.52%.

CIVI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-43.08%

1 год

-59.31%

3 года

-19.49%

5 лет

16.62%

10 лет

-34.62%

FZROX

С начала года

1.52%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

1.27%

1 год

13.34%

3 года

16.37%

5 лет

16.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и FZROX

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FZROX в 1.14%

TTM2024202320222021202020192018
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.67%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.14%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и FZROX

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и FZROX

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...