PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARMX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARMX с VMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PARMX returned 8.75%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PARMX charges 0.96%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 11.59% соответственно.

PARMX

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.41%
1 год
17.48%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.75%

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARMX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		6.18%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between PARMX and VMCIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.93

The correlation between PARMX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с PARNXPARMX с NOSIXPARMX с WASMXPARMX с CMJAXPARMX с SCHMPARMX с ADJEXPARMX с VTI
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

PARMX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARMX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARMXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.62

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.31

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.45

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

9.29

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARMX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARMXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PARMX и VMCIX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARMXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-58.86%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.13%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-18.93%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-27.54%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-39.30%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.97%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.14%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и VMCIX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARMXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.97%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.29%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

12.31%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.63%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.92%

-1.22%

Сравнение комиссий PARMX и VMCIX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и VMCIX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности VMCIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		9.65%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PARMX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PARMX has higher volatility (3.93%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, PARMX dropped -49.88% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARMX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор