PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARMX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARMX с FTSIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PARMX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.94%.

PARMX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.62%
1 год
25.85%
3 года*
11.27%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.58%

FTSIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.72%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.78%
1 год
30.47%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARMX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		-1.30%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.94%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Корреляция

Корреляция между PARMX и FTSIX составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий PARMX и FTSIX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с NOSIXPARMX с PARNXPARMX с CMJAXPARMX с WASMXPARMX с SCHMPARMX с ADJEXPARMX с VTI
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Доходность на риск

PARMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARMXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.89

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.39

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.71

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARMX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARMXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PARMX и FTSIX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARMXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-42.12%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-6.80%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-27.57%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-3.80%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.80%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.30%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и FTSIX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.59% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARMXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.71%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

20.16%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

19.12%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

23.47%

-5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и FTSIX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности FTSIX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		10.38%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.60%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%