PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADJEX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADJEXHLAL
Дох-ть с нач. г.1.93%12.33%
Дох-ть за 1 год3.34%18.33%
Дох-ть за 3 года-0.88%11.37%
Дох-ть за 5 лет7.93%16.52%
Коэф-т Шарпа0.091.39
Дневная вол-ть17.32%12.29%
Макс. просадка-55.91%-33.57%
Текущая просадка-12.53%-3.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ADJEX и HLAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и HLAL

С начала года, ADJEX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
45.13%
114.39%
ADJEX
HLAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azzad Ethical Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Сравнение комиссий ADJEX и HLAL

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


ADJEX
Azzad Ethical Fund
График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADJEX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADJEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.22
HLAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.95

Сравнение коэффициента Шарпа ADJEX и HLAL

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 1.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADJEX и HLAL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.09
1.39
ADJEX
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и HLAL

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности HLAL в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADJEX
Azzad Ethical Fund
2.48%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%11.64%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.42%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и HLAL

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.53%
-3.24%
ADJEX
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и HLAL

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.17%
3.54%
ADJEX
HLAL