PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADJEX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADJEX с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADJEX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%3.46%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с VIIIXADJEX с VBTIX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий ADJEX и HLAL

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

ADJEX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADJEX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADJEXHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.15

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.77

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.77

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.08

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADJEX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADJEXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.15

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.74

-0.72

Корреляция

Корреляция между ADJEX и HLAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и HLAL

ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и HLAL

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ADJEXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.70%

-33.57%

-63.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.15%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.70%

-23.18%

-73.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-6.39%

-89.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-5.10%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.89%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и HLAL

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADJEXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.86%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.16%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

19.53%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,000.11%

17.53%

+982.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

707.17%

20.33%

+686.84%