PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADJEX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADJEX и VBTIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ADJEX с VBTIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADJEX:

-0.19

VBTIX:

1.08

Коэф-т Сортино

ADJEX:

-0.23

VBTIX:

1.58

Коэф-т Омега

ADJEX:

0.97

VBTIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ADJEX:

-0.21

VBTIX:

0.46

Коэф-т Мартина

ADJEX:

-0.72

VBTIX:

2.68

Индекс Язвы

ADJEX:

8.69%

VBTIX:

2.13%

Дневная вол-ть

ADJEX:

23.52%

VBTIX:

5.35%

Макс. просадка

ADJEX:

-55.91%

VBTIX:

-18.66%

Текущая просадка

ADJEX:

-14.68%

VBTIX:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ADJEX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 6.90% против 1.52% соответственно.

ADJEX

С начала года

-2.24%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-4.44%

3 года

6.14%

5 лет

5.92%

10 лет

6.90%

VBTIX

С начала года

2.14%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.71%

3 года

1.46%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий ADJEX и VBTIX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADJEX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADJEX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и VBTIX

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VBTIX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.59%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.10%0.68%9.18%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.78%3.69%3.12%2.63%2.13%2.41%2.74%2.81%2.58%2.54%2.60%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и VBTIX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VBTIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и VBTIX

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...