Сравнение ADJEX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или VBTIX.
Основные характеристики
| ADJEX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.05% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 25.15% | 7.50% |
| Дох-ть за 3 года | -2.31% | -2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | -0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.86 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 17.61% | 5.80% |
| Макс. просадка | -55.91% | -19.01% |
| Текущая просадка | -8.13% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и VBTIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и VBTIX
С начала года, ADJEX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции ADJEX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и VBTIX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADJEX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и VBTIX
Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VBTIX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 2.36% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% | 9.18% | 11.64% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и VBTIX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и VBTIX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.