PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADJEX с AMANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADJEX и AMANX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и AMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.16%
-3.84%
ADJEX
AMANX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADJEX:

0.25

AMANX:

0.65

Коэф-т Сортино

ADJEX:

0.45

AMANX:

0.92

Коэф-т Омега

ADJEX:

1.06

AMANX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ADJEX:

0.15

AMANX:

0.78

Коэф-т Мартина

ADJEX:

0.84

AMANX:

2.34

Индекс Язвы

ADJEX:

5.45%

AMANX:

3.51%

Дневная вол-ть

ADJEX:

18.24%

AMANX:

12.64%

Макс. просадка

ADJEX:

-57.92%

AMANX:

-38.42%

Текущая просадка

ADJEX:

-25.58%

AMANX:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у AMANX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям AMANX по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.50% соответственно.


ADJEX

С начала года

4.17%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-2.56%

1 год

1.52%

5 лет

1.74%

10 лет

2.68%

AMANX

С начала года

0.87%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-4.29%

1 год

6.36%

5 лет

4.82%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADJEX и AMANX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMANX в 1.01%.


AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
График комиссии AMANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADJEX и AMANX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

AMANX
Ранг риск-скорректированной доходности AMANX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMANX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADJEX c AMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.250.65
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.450.92
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.12
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.150.78
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.842.34
ADJEX
AMANX

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AMANX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и AMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.25
0.65
ADJEX
AMANX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и AMANX

ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADJEX
Azzad Ethical Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%9.18%
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
0.76%0.76%0.90%1.00%0.73%1.12%1.24%1.33%1.04%1.40%1.57%1.50%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и AMANX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки AMANX в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и AMANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.58%
-9.16%
ADJEX
AMANX

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и AMANX

Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 5.62%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.62%
6.31%
ADJEX
AMANX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab