PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADJEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADJEX и AMAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ADJEX с AMAGX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADJEX:

-0.22

AMAGX:

0.14

Коэф-т Сортино

ADJEX:

-0.26

AMAGX:

0.36

Коэф-т Омега

ADJEX:

0.97

AMAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ADJEX:

-0.23

AMAGX:

0.15

Коэф-т Мартина

ADJEX:

-0.76

AMAGX:

0.50

Индекс Язвы

ADJEX:

8.68%

AMAGX:

6.37%

Дневная вол-ть

ADJEX:

23.53%

AMAGX:

21.54%

Макс. просадка

ADJEX:

-55.91%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

ADJEX:

-14.52%

AMAGX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 6.91% против 14.03% соответственно.

ADJEX

С начала года

-2.05%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-5.19%

3 года

5.67%

5 лет

5.96%

10 лет

6.91%

AMAGX

С начала года

-0.99%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-1.87%

1 год

4.03%

3 года

11.87%

5 лет

14.79%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий ADJEX и AMAGX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADJEX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADJEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и AMAGX

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности AMAGX в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.58%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.99%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и AMAGX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и AMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и AMAGX

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...