PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADJEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADJEXAMAGX
Дох-ть с нач. г.4.04%16.20%
Дох-ть за 1 год3.57%24.71%
Дох-ть за 3 года0.35%10.25%
Дох-ть за 5 лет8.39%17.46%
Дох-ть за 10 лет8.51%15.39%
Коэф-т Шарпа0.231.86
Дневная вол-ть17.27%13.58%
Макс. просадка-55.91%-57.64%
Текущая просадка-10.72%-3.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ADJEX и AMAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и AMAGX

С начала года, ADJEX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
526.25%
1,474.52%
ADJEX
AMAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azzad Ethical Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий ADJEX и AMAGX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.


ADJEX
Azzad Ethical Fund
График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADJEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADJEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.53
AMAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.53

Сравнение коэффициента Шарпа ADJEX и AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADJEX и AMAGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.23
1.86
ADJEX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и AMAGX

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AMAGX в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADJEX
Azzad Ethical Fund
2.43%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%11.64%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.56%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и AMAGX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.72%
-3.21%
ADJEX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и AMAGX

Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 4.03%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.03%
4.47%
ADJEX
AMAGX