PortfoliosLab logo
Azzad Ethical Fund (ADJEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0550602066

CUSIP

055060206

Эмитент

Azzad Fund

Дата выпуска

22 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADJEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Azzad Ethical Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
472.78%
503.65%
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Azzad Ethical Fund (ADJEX) показал доход в -6.60% с начала года и -10.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADJEX составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


ADJEX

С начала года

-6.60%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-11.27%

1 год

-10.16%

5 лет

6.20%

10 лет

6.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADJEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%-5.97%-6.79%-0.54%2.67%-6.60%
2024-1.69%7.11%2.97%-6.28%2.19%-1.33%-0.76%1.19%2.93%-3.70%7.26%-7.04%1.70%
20238.54%-0.47%3.72%-1.95%1.60%8.04%1.94%-4.81%-6.61%-6.55%11.51%9.12%24.25%
2022-13.80%-2.57%2.76%-11.10%-2.81%-7.84%13.56%-4.66%-8.35%4.79%7.22%-5.79%-27.82%
2021-0.05%2.95%-1.70%5.03%-2.16%5.89%3.87%2.01%-4.55%6.78%-3.31%2.33%17.60%
20200.81%-6.23%-13.50%14.45%9.67%2.43%6.17%2.72%-1.94%-1.26%11.44%5.47%30.47%
201910.64%6.04%0.77%3.21%-7.17%8.08%2.29%-2.77%-0.61%1.77%4.75%0.75%30.01%
20185.71%-2.98%-0.22%-0.95%5.63%-0.56%2.54%4.75%-1.31%-9.45%3.60%-8.61%-3.26%
20173.62%4.58%0.82%1.25%0.87%0.14%0.86%1.14%1.84%2.71%3.51%-0.02%23.40%
2016-7.17%0.09%7.72%-1.89%1.68%-0.41%5.22%-0.94%-0.72%-3.37%3.73%-0.63%2.48%
2015-2.93%7.55%0.22%-0.81%1.26%-1.39%-0.30%-5.67%-4.11%4.37%-0.87%-2.61%-5.84%
2014-3.84%6.18%-1.11%-1.12%1.36%1.78%-2.34%6.51%-3.51%2.77%1.70%-0.70%7.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADJEX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Azzad Ethical Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.44
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Azzad Ethical Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.88$0.42$0.01$2.43$1.03$0.94$0.77$2.00$0.01$0.08$1.19

Дивидендный доход

5.85%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azzad Ethical Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$2.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$1.19$1.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.49%
-8.35%
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Azzad Ethical Fund показал максимальную просадку в 55.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Azzad Ethical Fund составляет 18.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.91%28 дек. 2007 г.22720 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.739
-37.22%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-33.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.05%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.505
-21.04%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Azzad Ethical Fund составляет 12.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.94%
11.43%
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)