PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Azzad Ethical Fund (ADJEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Azzad Ethical Fund (ADJEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0550602066

CUSIP

055060206

Эмитент

Azzad Fund

Дата выпуска

22 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADJEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Популярные сравнения:
ADJEX с AMANX ADJEX с AMIGX ADJEX с WISEX ADJEX с IMANX ADJEX с AMAGX ADJEX с HLAL ADJEX с VIIIX ADJEX с QQQ ADJEX с SPY ADJEX с VBTIX
Популярные сравнения:
ADJEX с AMANX ADJEX с AMIGX ADJEX с WISEX ADJEX с IMANX ADJEX с AMAGX ADJEX с HLAL ADJEX с VIIIX ADJEX с QQQ ADJEX с SPY ADJEX с VBTIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Azzad Ethical Fund (ADJEX) показал доход в -2.05% с начала года и -5.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADJEX составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ADJEX

С начала года

-2.05%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-5.19%

3 года

5.67%

5 лет

5.96%

10 лет

6.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADJEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%-5.97%-6.79%-0.54%7.67%-2.05%
2024-1.69%7.11%2.97%-6.28%2.19%-1.33%-0.76%1.18%2.93%-3.70%7.27%-7.04%1.70%
20238.54%-0.47%3.72%-1.95%1.60%8.04%1.94%-4.81%-6.61%-6.55%11.51%9.12%24.25%
2022-13.80%-2.57%2.76%-11.10%-2.81%-7.84%13.56%-4.66%-8.35%4.79%7.22%-5.79%-27.82%
2021-0.05%2.95%-1.70%5.03%-2.16%5.89%3.87%2.01%-4.55%6.78%-3.31%2.33%17.60%
20200.81%-6.23%-13.50%14.45%9.67%2.43%6.17%2.72%-1.94%-1.26%11.44%5.47%30.47%
201910.64%6.04%0.77%3.21%-7.17%8.08%2.29%-2.77%-0.61%1.77%4.76%0.75%30.01%
20185.71%-2.98%-0.22%-0.95%5.63%-0.56%2.54%4.75%-1.31%-9.45%3.60%-8.61%-3.25%
20173.62%4.58%0.82%1.25%0.87%0.14%0.87%1.14%1.84%2.70%3.51%-0.02%23.40%
2016-7.17%0.09%7.72%-1.89%1.68%-0.41%5.22%-0.95%-0.72%-3.36%3.73%-0.63%2.49%
2015-2.93%7.55%0.22%-0.81%1.26%-1.39%-0.30%-5.67%-4.11%4.37%-0.87%-2.61%-5.84%
2014-3.84%6.18%-1.11%-1.12%1.36%1.78%-2.34%6.51%-3.51%2.76%1.70%-0.70%7.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADJEX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Azzad Ethical Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.22
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Azzad Ethical Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.88$0.42$0.01$2.43$1.03$0.94$0.77$2.00$0.01$0.08$1.19

Дивидендный доход

5.58%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azzad Ethical Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$2.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$1.19$1.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Azzad Ethical Fund показал максимальную просадку в 55.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Azzad Ethical Fund составляет 14.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.91%28 дек. 2007 г.22720 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.739
-37.22%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.———
-33.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.06%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.505
-21.04%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...