PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Azzad Ethical Fund (ADJEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0550602066
CUSIP055060206
ЭмитентAzzad Fund
Дата выпуска22 дек. 2000 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADJEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azzad Ethical Fund

Популярные сравнения: ADJEX с AMANX, ADJEX с AMAGX, ADJEX с WISEX, ADJEX с SPY, ADJEX с VIIIX, ADJEX с VBTIX, ADJEX с AMIGX, ADJEX с HLAL, ADJEX с QQQ, ADJEX с IMANX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Azzad Ethical Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.80%
15.17%
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Azzad Ethical Fund показал доход в 5.84% с начала года и 12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Azzad Ethical Fund составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.84%13.65%
1 месяц0.86%3.82%
6 месяцев8.80%15.17%
1 год12.40%24.08%
5 лет (среднегодовая)9.64%13.46%
10 лет (среднегодовая)8.64%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADJEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.69%7.11%2.97%-6.28%2.19%5.84%
20238.54%-0.47%3.72%-1.95%1.59%8.04%1.94%-4.81%-6.61%-6.55%11.51%9.12%24.25%
2022-13.80%-2.57%2.76%-11.10%-2.81%-7.84%13.56%-4.66%-8.35%4.79%7.22%-5.79%-27.82%
2021-0.05%2.95%-1.70%5.03%-2.16%5.89%3.87%2.01%-4.55%6.78%-3.31%2.33%17.60%
20200.81%-6.23%-13.50%14.45%9.67%2.43%6.17%2.72%-1.94%-1.26%11.44%5.47%30.47%
201910.64%6.04%0.77%3.21%-7.17%8.08%2.29%-2.77%-0.61%1.77%4.76%0.75%30.01%
20185.71%-2.98%-0.22%-0.95%5.63%-0.56%2.54%4.74%-1.31%-9.45%3.60%-8.61%-3.26%
20173.62%4.58%0.82%1.25%0.87%0.14%0.86%1.14%1.84%2.70%3.51%-0.02%23.40%
2016-7.17%0.09%7.72%-1.89%1.68%-0.41%5.22%-0.95%-0.72%-3.37%3.73%-0.63%2.48%
2015-2.93%7.55%0.22%-0.81%1.26%-1.39%-0.30%-5.67%-4.11%4.37%-0.87%-2.61%-5.84%
2014-3.84%6.18%-1.11%-1.12%1.36%1.79%-2.34%6.51%-3.51%2.77%1.70%-0.70%7.29%
20136.99%-0.60%3.03%0.67%3.92%-1.92%7.77%-1.74%5.25%1.83%3.39%4.87%38.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADJEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 2626
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADJEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

Azzad Ethical Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.78
2.20
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Azzad Ethical Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.42$0.01$2.43$1.03$0.94$0.77$2.00$0.01$0.08$1.19$1.55

Дивидендный доход

2.39%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%11.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azzad Ethical Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$2.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2013$1.55$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.17%
0
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Azzad Ethical Fund показал максимальную просадку в 55.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Azzad Ethical Fund составляет 9.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.91%28 дек. 2007 г.22720 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.739
-37.22%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-33.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.05%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.505
-21.04%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Azzad Ethical Fund составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.49%
2.51%
ADJEX (Azzad Ethical Fund)
Benchmark (^GSPC)