PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADJEX с WISEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADJEX и WISEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADJEX с WISEX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или WISEX.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и WISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADJEX:

-0.19

WISEX:

3.49

Коэф-т Сортино

ADJEX:

-0.23

WISEX:

5.36

Коэф-т Омега

ADJEX:

0.97

WISEX:

1.91

Коэф-т Кальмара

ADJEX:

-0.21

WISEX:

6.42

Коэф-т Мартина

ADJEX:

-0.72

WISEX:

19.91

Индекс Язвы

ADJEX:

8.69%

WISEX:

0.24%

Дневная вол-ть

ADJEX:

23.52%

WISEX:

1.37%

Макс. просадка

ADJEX:

-55.91%

WISEX:

-5.28%

Текущая просадка

ADJEX:

-14.68%

WISEX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у WISEX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции ADJEX превзошли акции WISEX по среднегодовой доходности: 6.90% против 2.11% соответственно.

ADJEX

С начала года

-2.24%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-4.44%

3 года

6.14%

5 лет

5.92%

10 лет

6.90%

WISEX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.26%

1 год

4.76%

3 года

3.52%

5 лет

2.56%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Azzad Wise Capital Fund

Сравнение комиссий ADJEX и WISEX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WISEX в 0.89%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
WISEX
Azzad Wise Capital Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADJEX и WISEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADJEX c WISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа WISEX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и WISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и WISEX

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности WISEX в 3.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.59%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.10%0.68%9.18%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.61%3.58%2.66%1.54%1.42%1.31%1.84%1.84%1.11%0.99%0.68%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и WISEX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки WISEX в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и WISEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и WISEX

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Azzad Wise Capital Fund (WISEX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...