PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADJEX с IMANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADJEXIMANX
Дох-ть с нач. г.4.04%19.48%
Дох-ть за 1 год3.57%22.50%
Дох-ть за 3 года0.35%6.39%
Дох-ть за 5 лет8.39%10.02%
Дох-ть за 10 лет8.51%11.33%
Коэф-т Шарпа0.231.66
Дневная вол-ть17.27%14.06%
Макс. просадка-55.91%-56.19%
Текущая просадка-10.72%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ADJEX и IMANX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и IMANX

С начала года, ADJEX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям IMANX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
526.25%
572.54%
ADJEX
IMANX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azzad Ethical Fund

Iman Fund

Сравнение комиссий ADJEX и IMANX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.


IMANX
Iman Fund
График комиссии IMANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADJEX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADJEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.53
IMANX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMANX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMANX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMANX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMANX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMANX, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.84

Сравнение коэффициента Шарпа ADJEX и IMANX

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IMANX равного 1.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADJEX и IMANX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.23
1.66
ADJEX
IMANX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и IMANX

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как IMANX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADJEX
Azzad Ethical Fund
2.43%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%11.64%
IMANX
Iman Fund
0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%12.15%3.68%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и IMANX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке IMANX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и IMANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.72%
-2.86%
ADJEX
IMANX

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и IMANX

Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 4.03%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.03%
4.31%
ADJEX
IMANX