Сравнение PAPI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
PAPI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 28.99% | 6.90% | 6.11% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 28.99%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 36.29%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и XOMO
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
PAPI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PAPI
XOMO
Сравнение PAPI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.72 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.90 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.33 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и XOMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и XOMO
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности XOMO в 29.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 29.26% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и XOMO
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -18.90% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -15.24% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.87% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.05% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 6.68% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и XOMO
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.81% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 13.10% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 21.59% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.28% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.28% | -6.32% |