Сравнение PAPI с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
PAPI и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.27% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -11.44% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -11.44%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 63.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и GOOP
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
PAPI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
PAPI
GOOP
Сравнение PAPI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.27 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.04 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.73 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 11.23 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.27 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и GOOP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и GOOP
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности GOOP в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 14.11% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и GOOP
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -27.49% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -23.32% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -18.80% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.43% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.67% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и GOOP
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 10.39% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 19.56% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 28.07% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 24.61% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 24.61% | -12.65% |