PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPI с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 13.61% vs 7.46% for BUCK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

PAPI

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.38%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPI и BUCK

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		6.49%6.33%8.90%5.36%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%0.54%

Correlation

The correlation between PAPI and BUCK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов PAPI и BUCK

Секторы
PAPI
BUCK

Технологии

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Энергетика

11.6%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

9.9%
100.0%

Промышленность

9.9%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

PAPI
12.5%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

PAPI
12.1%
BUCK

-

Энергетика

PAPI
11.6%
BUCK

-

Здравоохранение

PAPI
10.7%
BUCK

-

Коммунальные услуги

PAPI
10.1%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

PAPI
10.1%
BUCK

-

Финансовые услуги

PAPI
9.9%
BUCK
100.0%

Промышленность

PAPI
9.9%
BUCK

-

Сырьевые материалы

PAPI
7.8%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

PAPI
5.4%
BUCK

-

Недвижимость

PAPI

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

PAPI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.42

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.60

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.73

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

30.33

-24.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.42

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.48

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PAPI и BUCK

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-5.43%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-1.31%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.49%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.25%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и BUCK

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.70%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

1.52%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

3.14%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

3.48%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

3.48%

+8.28%

Сравнение комиссий PAPI и BUCK

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и BUCK

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.57%7.59%7.07%1.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAPI and BUCK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has higher volatility (2.20%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, PAPI leads with 13.61% vs 7.46% for BUCK. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 13.61% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

PAPI has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 7.41% for BUCK.

PAPI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор