PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAMC returned 18.46%/yr vs 22.47%/yr for QVML. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью 11.17%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%-1.44%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between PAMC and QVML is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between PAMC and QVML shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и QVML

Секторы
PAMC
QVML

Промышленность

25.6%
8.7%

Финансовые услуги

16.5%
12.8%

Технологии

14.1%
35.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
7.3%

Энергетика

10.8%
3.6%

Сырьевые материалы

5.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.5%

Недвижимость

4.1%
1.6%

Здравоохранение

3.4%
8.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.9%

Промышленность

PAMC
25.6%
QVML
8.7%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
QVML
12.8%

Технологии

PAMC
14.1%
QVML
35.5%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
QVML
7.3%

Энергетика

PAMC
10.8%
QVML
3.6%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
QVML
1.9%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
QVML
5.5%

Недвижимость

PAMC
4.1%
QVML
1.6%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
QVML
8.7%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
QVML
2.5%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
QVML
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU

Доходность на риск

PAMC vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.38

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.29

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.18

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

14.85

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа QVML равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.38

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PAMC и QVML

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-23.52%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.73%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-18.71%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.40%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.86%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и QVML

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.91%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

8.96%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.69%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.59%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.59%

+4.14%

Сравнение комиссий PAMC и QVML

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и QVML

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and QVML have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 18.46% for PAMC. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.99% for QVML.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QVML is Multi-factor. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор