PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 9.15%/yr vs 11.81%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.80%.

PAMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.55%
С начала года
18.44%
6 месяцев
15.67%
1 год
28.68%
3 года*
18.56%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.44%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%27.61%

Correlation

The correlation between PAMC and VTI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between PAMC and VTI shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и VTI

Секторы
PAMC
VTI

Промышленность

25.8%
9.4%

Технологии

16.1%
37.0%

Финансовые услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.7%

Энергетика

9.8%
3.3%

Сырьевые материалы

5.6%
1.9%

Недвижимость

4.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Здравоохранение

3.4%
9.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.7%
9.8%

Промышленность

PAMC
25.8%
VTI
9.4%

Технологии

PAMC
16.1%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
VTI
9.7%

Энергетика

PAMC
9.8%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
VTI
1.9%

Недвижимость

PAMC
4.0%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
VTI
4.3%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
VTI
9.0%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
VTI
2.1%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
VTI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PAMC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.79

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.56

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.37

-0.96

PAMC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и VTI

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-55.45%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.92%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-19.30%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-25.36%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.86%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-8.01%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.01%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и VTI

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.93%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.02%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.80%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

17.50%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.31%

+2.40%

Сравнение комиссий PAMC и VTI

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и VTI

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and VTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.40%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 11.81% vs 9.15% for PAMC. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 11.81% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.04% for VTI.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор