PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 12.69%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%26.08%

Correlation

The correlation between PAMC and VTI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between PAMC and VTI shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и VTI

Секторы
PAMC
VTI

Промышленность

25.6%
9.8%

Финансовые услуги

16.5%
12.0%

Технологии

14.1%
33.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.0%

Энергетика

10.8%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Недвижимость

4.1%
2.4%

Здравоохранение

3.4%
9.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.3%

Промышленность

PAMC
25.6%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
VTI
12.0%

Технологии

PAMC
14.1%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
VTI
10.0%

Энергетика

PAMC
10.8%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
VTI
4.7%

Недвижимость

PAMC
4.1%
VTI
2.4%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
VTI
9.2%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PAMC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.33

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.18

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.17

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

14.62

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.33

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PAMC и VTI

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-55.45%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.92%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-19.30%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-25.36%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.03%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и VTI

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.96%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.13%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

12.17%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

17.40%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.30%

+2.43%

Сравнение комиссий PAMC и VTI

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и VTI

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and VTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.69% vs 8.58% for PAMC. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.69% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.01% for VTI.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор