Сравнение PAMC с PALC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC).
PAMC и PALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAMC или PALC.
Основные характеристики
PAMC | PALC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 31.65% | 25.27% |
Дох-ть за 1 год | 46.69% | 39.38% |
Дох-ть за 3 года | 9.36% | 7.21% |
Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.97 |
Коэф-т Сортино | 3.90 | 4.07 |
Коэф-т Омега | 1.47 | 1.54 |
Коэф-т Кальмара | 3.63 | 3.21 |
Коэф-т Мартина | 15.76 | 15.29 |
Индекс Язвы | 2.88% | 2.57% |
Дневная вол-ть | 16.70% | 13.24% |
Макс. просадка | -27.04% | -24.45% |
Текущая просадка | -0.28% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между PAMC и PALC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и PALC
С начала года, PAMC показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 25.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и PALC
И PAMC, и PALC имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAMC c PALC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и PALC
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PALC в 0.83%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 0.69% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 0.83% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и PALC
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и PALC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и PALC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.