PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с PALC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 9.24%/yr vs 9.43%/yr for PALC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 10.24%.

PAMC

1 день
-1.11%
1 месяц
3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
15.73%
1 год
29.68%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

PALC

1 день
-2.85%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
19.99%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и PALC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.25%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		10.24%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%

Correlation

The correlation between PAMC and PALC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between PAMC and PALC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и PALC

Секторы
PAMC
PALC

Промышленность

25.8%
15.8%

Технологии

16.1%
21.3%

Финансовые услуги

15.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.4%

Энергетика

9.8%
3.5%

Сырьевые материалы

5.6%
2.4%

Недвижимость

4.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
12.5%

Здравоохранение

3.4%
27.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.7%

Промышленность

PAMC
25.8%
PALC
15.8%

Технологии

PAMC
16.1%
PALC
21.3%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
PALC
8.4%

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
PALC
4.4%

Энергетика

PAMC
9.8%
PALC
3.5%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
PALC
2.4%

Недвижимость

PAMC
4.0%
PALC
0.3%

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
PALC
12.5%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
PALC
27.1%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
PALC
2.3%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
PALC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTIPAMC с VOO
Часто сравнивают с PALC:
PALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOOPALC с BRNY

Доходность на риск

PAMC vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.51

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.10

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.25

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

8.15

+2.62

PAMC vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALC равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и PALC

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-24.45%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.94%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-17.39%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-24.45%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.85%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.29%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.46%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и PALC

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.44%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.41%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

10.87%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

13.38%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.47%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.23%

+3.49%

Сравнение комиссий PAMC и PALC

И PAMC, и PALC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и PALC

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PALC в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and PALC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.41%) compared to PAMC (5.44%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs PALC's -24.45%.

On 5-year performance, PALC leads with 9.43% vs 9.24% for PAMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PALC has performed better with a 9.43% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC and PALC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.06% for PALC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PALC is Large Cap Growth Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор