PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAMC с PALC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAMC с PALC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC).

PAMC и PALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAMC или PALC.

Корреляция

Корреляция между PAMC и PALC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAMC:

-0.32

PALC:

0.19

Коэф-т Сортино

PAMC:

-0.25

PALC:

0.42

Коэф-т Омега

PAMC:

0.97

PALC:

1.06

Коэф-т Кальмара

PAMC:

-0.21

PALC:

0.22

Коэф-т Мартина

PAMC:

-0.61

PALC:

0.69

Индекс Язвы

PAMC:

8.95%

PALC:

5.68%

Дневная вол-ть

PAMC:

20.28%

PALC:

16.73%

Макс. просадка

PAMC:

-27.03%

PALC:

-24.45%

Текущая просадка

PAMC:

-16.63%

PALC:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у PALC с доходностью -4.64%.

PAMC

С начала года

-9.35%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-6.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PALC

С начала года

-4.64%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-8.79%

1 год

2.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAMC и PALC

И PAMC, и PALC имеют комиссию равную 0.60%.

PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAMC и PALC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг риск-скорректированной доходности PAMC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAMC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг риск-скорректированной доходности PALC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAMC c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PALC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и PALC

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PALC в 0.94%

TTM20242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		0.97%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		0.94%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PAMC и PALC

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и PALC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и PALC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...