PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAMC с PALC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAMCPALC
Дох-ть с нач. г.31.65%25.27%
Дох-ть за 1 год46.69%39.38%
Дох-ть за 3 года9.36%7.21%
Коэф-т Шарпа2.722.97
Коэф-т Сортино3.904.07
Коэф-т Омега1.471.54
Коэф-т Кальмара3.633.21
Коэф-т Мартина15.7615.29
Индекс Язвы2.88%2.57%
Дневная вол-ть16.70%13.24%
Макс. просадка-27.04%-24.45%
Текущая просадка-0.28%-0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PAMC и PALC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и PALC

С начала года, PAMC показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 25.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
11.81%
PAMC
PALC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAMC и PALC

И PAMC, и PALC имеют комиссию равную 0.60%.


PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
График комиссии PAMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PALC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAMC c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAMC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAMC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAMC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAMC, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAMC, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.76
PALC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PALC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PALC, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PALC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PALC, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PALC, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.29

Сравнение коэффициента Шарпа PAMC и PALC

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.97
PAMC
PALC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и PALC

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PALC в 0.83%


TTM2023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
0.69%0.69%1.29%0.36%0.30%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
0.83%0.74%1.69%0.64%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PAMC и PALC

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и PALC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.08%
PAMC
PALC

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и PALC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
4.06%
PAMC
PALC