Сравнение PAMC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PAMC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAMC или XMMO.
Корреляция
Корреляция между PAMC и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и XMMO
Основные характеристики
PAMC:
-0.33
XMMO:
0.05
PAMC:
-0.34
XMMO:
0.24
PAMC:
0.96
XMMO:
1.03
PAMC:
-0.26
XMMO:
0.05
PAMC:
-0.87
XMMO:
0.17
PAMC:
7.72%
XMMO:
7.54%
PAMC:
20.18%
XMMO:
24.08%
PAMC:
-27.03%
XMMO:
-55.37%
PAMC:
-20.72%
XMMO:
-19.25%
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -11.00%.
PAMC
-13.79%
-6.07%
-15.06%
-4.92%
N/A
N/A
XMMO
-11.00%
-4.93%
-11.85%
3.39%
17.03%
13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и XMMO
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAMC и XMMO
PAMC
XMMO
Сравнение PAMC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и XMMO
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XMMO в 0.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.02% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и XMMO
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и XMMO
Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 12.54%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.