Сравнение PAMC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PAMC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 35.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и XMMO
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PAMC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PAMC
XMMO
Сравнение PAMC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.91 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.41 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 11.42 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и XMMO
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и XMMO
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -55.37% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.81% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -27.91% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -2.62% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.52% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.70% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и XMMO
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.01% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.04% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.39% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 22.03% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.27% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.11% | -1.29% |