PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с AFMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. PAMC is passively managed, while AFMC is actively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 10.49%/yr for AFMC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у AFMC с доходностью 16.54%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и AFMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%29.51%

Correlation

The correlation between PAMC and AFMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between PAMC and AFMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и AFMC

Секторы
PAMC
AFMC

Промышленность

25.6%
17.5%

Финансовые услуги

16.5%
11.2%

Технологии

14.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.8%

Энергетика

10.8%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.2%

Недвижимость

4.1%
5.9%

Здравоохранение

3.4%
12.3%

Коммунальные услуги

3.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.9%

Промышленность

PAMC
25.6%
AFMC
17.5%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
AFMC
11.2%

Технологии

PAMC
14.1%
AFMC
20.8%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
AFMC
13.8%

Энергетика

PAMC
10.8%
AFMC
3.7%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
AFMC
5.6%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
AFMC
5.2%

Недвижимость

PAMC
4.1%
AFMC
5.9%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
AFMC
12.3%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
AFMC
1.5%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
AFMC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с VOO
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT

Доходность на риск

PAMC vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.89

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.74

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.43

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

12.40

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PAMC и AFMC

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-42.14%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.20%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-21.99%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-25.40%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.62%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.27%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и AFMC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.71%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

11.00%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.94%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

18.96%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.93%

-2.20%

Сравнение комиссий PAMC и AFMC

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и AFMC

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AFMC в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PAMC and AFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to AFMC (4.71%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs AFMC's -42.14%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 8.58% for PAMC. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.78% for AFMC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AFMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.65% for AFMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор