Сравнение PAMC с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PAMC и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAMC или XMHQ.
Основные характеристики
| PAMC | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.68% | 23.96% |
| Дох-ть за 1 год | 42.03% | 33.04% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.63 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 18.15% |
| Макс. просадка | -27.04% | -58.19% |
| Текущая просадка | -1.11% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между PAMC и XMHQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и XMHQ
С начала года, PAMC показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 23.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и XMHQ
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и XMHQ
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XMHQ в 4.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 0.69% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.86% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и XMHQ
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и XMHQ
Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.