PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAMC с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с XMHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 10.10%/yr vs 10.61%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 15.60%.

PAMC

1 день
-0.57%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
11.77%
С начала года
18.56%
1 год
27.11%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
Всё время*
15.63%

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PAMC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
$187.00K$151.77K$353.93K

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам PAMC и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.56%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%34.42%

Correlation

The correlation between PAMC and XMHQ is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between PAMC and XMHQ shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и XMHQ

Секторы
PAMC
XMHQ

Промышленность

23.2%
30.2%

Финансовые услуги

19.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.4%

Технологии

10.8%
18.5%

Энергетика

7.8%
6.9%

Недвижимость

6.8%

-

Здравоохранение

5.8%
16.0%

Сырьевые материалы

5.5%
1.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.4%

Промышленность

PAMC
23.2%
XMHQ
30.2%

Финансовые услуги

PAMC
19.8%
XMHQ
15.1%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.5%
XMHQ
9.4%

Технологии

PAMC
10.8%
XMHQ
18.5%

Энергетика

PAMC
7.8%
XMHQ
6.9%

Недвижимость

PAMC
6.8%
XMHQ

-

Здравоохранение

PAMC
5.8%
XMHQ
16.0%

Сырьевые материалы

PAMC
5.5%
XMHQ
1.5%

Коммунальные услуги

PAMC
3.5%
XMHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.4%
XMHQ
1.1%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
XMHQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с VOO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM

Доходность на риск

PAMC vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PAMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.16

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.77

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.99

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

5.92

+3.70

PAMC vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и XMHQ

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-58.19%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.85%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-24.56%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-25.47%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.38%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.21%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и XMHQ

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.47%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.17%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

15.24%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

20.59%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

20.64%

-0.02%

Сравнение комиссий PAMC и XMHQ

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и XMHQ

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and XMHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (4.44%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, XMHQ leads with 10.61% vs 10.10% for PAMC. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMHQ has performed better with a 10.61% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.55% for XMHQ.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Quality Factor. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.25% for XMHQ.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор