PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PALL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-7.38%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.06% соответственно.

PALL

1 день
-0.04%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
17.96%
1 год
49.11%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
9.50%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PALL и SPY

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PALL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.27

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между PALL и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SPY

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PALL и SPY

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PALLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-55.19%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-12.05%

-22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-24.50%

-49.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-33.72%

-39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.36%

-5.53%

-48.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-9.09%

-17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

2.54%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SPY

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

5.35%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.90%

9.50%

+34.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

19.06%

+29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

17.06%

+24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

17.92%

+19.79%