PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALL с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с IAUM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

PALL и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или IAUM.

Корреляция

Корреляция между PALL и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PALL и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.61%
88.29%
PALL
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

-0.21

IAUM:

2.61

Коэф-т Сортино

PALL:

-0.08

IAUM:

3.44

Коэф-т Омега

PALL:

0.99

IAUM:

1.45

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.09

IAUM:

5.36

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.43

IAUM:

14.70

Индекс Язвы

PALL:

15.88%

IAUM:

2.95%

Дневная вол-ть

PALL:

32.73%

IAUM:

16.63%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

PALL:

-70.61%

IAUM:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 27.36%.

PALL

С начала года

3.80%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-18.47%

1 год

-5.91%

5 лет

-14.73%

10 лет

1.41%

IAUM

С начала года

27.36%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

22.13%

1 год

43.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PALL и IAUM

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PALL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PALL: -0.21
IAUM: 2.61
Коэффициент Сортино PALL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PALL: -0.08
IAUM: 3.44
Коэффициент Омега PALL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PALL: 0.99
IAUM: 1.45
Коэффициент Кальмара PALL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PALL: -0.09
IAUM: 5.36
Коэффициент Мартина PALL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PALL: -0.43
IAUM: 14.70

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
2.61
PALL
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и IAUM

Ни PALL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и IAUM

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.61%
-2.40%
PALL
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и IAUM

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 8.00% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
8.14%
PALL
IAUM