PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PALL с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и IAUM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PALL и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.07%
46.15%
PALL
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

-0.63

IAUM:

1.87

Коэф-т Сортино

PALL:

-0.79

IAUM:

2.48

Коэф-т Омега

PALL:

0.92

IAUM:

1.32

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.33

IAUM:

3.44

Коэф-т Мартина

PALL:

-1.17

IAUM:

10.03

Индекс Язвы

PALL:

20.45%

IAUM:

2.77%

Дневная вол-ть

PALL:

37.80%

IAUM:

14.91%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

PALL:

-71.89%

IAUM:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 25.58%.


PALL

С начала года

-17.97%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

1.39%

1 год

-26.79%

5 лет

-13.80%

10 лет

0.60%

IAUM

С начала года

25.58%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

11.32%

1 год

27.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PALL и IAUM

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.


PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PALL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PALL, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.631.87
Коэффициент Сортино PALL, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.792.48
Коэффициент Омега PALL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.921.32
Коэффициент Кальмара PALL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.333.44
Коэффициент Мартина PALL, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.1710.03
PALL
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63
1.87
PALL
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и IAUM

Ни PALL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и IAUM

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.89%
-6.98%
PALL
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и IAUM

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.39%
5.21%
PALL
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab