PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both Precious Metals funds - PALL tracks the Palladium London PM Fix ($/ozt) while PLTM tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, PALL returned -14.89%/yr vs 9.22%/yr for PLTM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности PALL и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и PLTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%21.50%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%

Correlation

The correlation between PALL and PLTM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.56

Over the past year, PALL and PLTM have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVRPALL с FXZ
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTRPLTM с GLDM

Доходность на риск

PALL vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLPLTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.41

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.80

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.09

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

4.43

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.41

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.28

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PALL и PLTM

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-42.32%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-34.52%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.47%

-34.52%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-34.52%

-39.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.78%

-33.02%

-26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-18.55%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

16.28%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и PLTM

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеют волатильность 10.54% и 10.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

10.88%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

45.45%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

51.40%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

32.83%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

30.98%

+6.93%

Сравнение комиссий PALL и PLTM

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и PLTM

Ни PALL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PALL and PLTM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs PLTM's -42.32%.

On 5-year performance, PLTM leads with 9.22% vs -14.89% for PALL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 9.22% return vs -14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.

PALL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: Aberdeen and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор