График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) показал доход в -7.34% с начала года и 48.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PALL составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 48.77%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 9.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PALL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | 5.54% | -17.05% | -7.34% | |||||||||
| 2025 | 10.67% | -8.58% | 7.16% | -5.02% | 3.23% | 13.33% | 8.00% | -6.89% | 12.85% | 15.33% | 0.58% | 9.78% | 74.07% |
| 2024 | -10.69% | -3.75% | 7.63% | -6.12% | -4.17% | 5.88% | -4.99% | 4.68% | 3.45% | 12.26% | -12.30% | -7.45% | -17.38% |
| 2023 | -7.29% | -14.29% | 2.93% | 2.91% | -9.11% | -9.91% | 4.00% | -4.19% | 1.51% | -10.10% | -9.61% | 8.09% | -38.77% |
| 2022 | 24.72% | 6.27% | -10.53% | 1.99% | -13.38% | -3.23% | 10.17% | -2.09% | 4.27% | -14.56% | 1.77% | -5.48% | -6.28% |
| 2021 | -9.23% | 4.15% | 12.83% | 12.17% | -4.18% | -1.33% | -4.45% | -6.88% | -22.80% | 4.14% | -13.37% | 9.48% | -23.26% |
Метрики бенчмарка
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF: годовая альфа составляет 5.35%, бета — 0.62, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 15.01.2010.
- Этот ETF участвовал в 85.34% снижения S&P 500 Index, но только в 70.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.35%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 70.56%
- Участие в снижении
- 85.34%
Комиссия
Комиссия PALL составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PALL имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PALL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.61 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PALL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF составляет 54.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.63% | 9 мар. 2022 г. | 605 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -48.4% | 2 сент. 2014 г. | 344 | 12 янв. 2016 г. | 403 | 17 авг. 2017 г. | 747 |
| -46.8% | 5 мая 2021 г. | 157 | 15 дек. 2021 г. | 54 | 4 мар. 2022 г. | 211 |
| -45.65% | 28 февр. 2020 г. | 14 | 18 мар. 2020 г. | 278 | 26 апр. 2021 г. | 292 |
| -35.37% | 22 февр. 2011 г. | 157 | 4 окт. 2011 г. | 692 | 8 июл. 2014 г. | 849 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...