- ISIN
- US0032621023
- CUSIP
- 003262102
- Эмитент
- abrdn
- Дата выпуска
- 6 янв. 2010 г.
- Категория
- Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Palladium London PM Fix ($/ozt)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $615M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 666K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $15.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PALL
abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) снизился на 14.6% с начала года. Текущая цена акции PALL — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PALL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $506.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) показал доход в -14.64% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PALL составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
abrdn Physical Palladium Shares ETF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -14.64%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 6.37%
- Всё время*
- 6.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PALL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PALL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | 5.54% | -17.05% | 2.84% | -10.89% | -10.57% | 5.21% | 6.84% | -14.64% | ||||
| 2025 | 10.67% | -8.58% | 7.16% | -5.02% | 3.23% | 13.33% | 8.00% | -6.89% | 12.85% | 15.33% | 0.58% | 9.78% | 74.07% |
| 2024 | -10.69% | -3.75% | 7.63% | -6.12% | -4.17% | 5.88% | -4.99% | 4.68% | 3.45% | 12.26% | -12.30% | -7.45% | -17.38% |
| 2023 | -7.29% | -14.29% | 2.93% | 2.91% | -9.11% | -9.91% | 4.00% | -4.19% | 1.51% | -10.10% | -9.61% | 8.09% | -38.77% |
| 2022 | 24.72% | 6.27% | -10.53% | 1.99% | -13.38% | -3.23% | 10.17% | -2.09% | 4.27% | -14.56% | 1.77% | -5.48% | -6.28% |
| 2021 | -9.23% | 4.15% | 12.83% | 12.17% | -4.18% | -1.33% | -4.45% | -6.88% | -22.80% | 4.14% | -13.37% | 9.48% | -23.26% |
Метрики бенчмарка
abrdn Physical Palladium Shares ETF has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.64, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2010.
- This ETF participated in 86.43% of S&P 500 Index downside but only 66.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 66.59%
- Участие в снижении
- 86.43%
Комиссия
Комиссия PALL составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PALL имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.50 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 10.58 | -9.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
abrdn Physical Palladium Shares ETF показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка abrdn Physical Palladium Shares ETF составляет 57.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.63%авг. 2024 г. | 2y 5mo | — | 4y 5moмарт 2022 г. - сейчас | — |
-48.40%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moсент. 2014 г. - авг. 2017 г. | — |
-46.80%дек. 2021 г. | 7mo 14d | 2mo 19d | 10mo 3dмай 2021 г. - март 2022 г. | — |
-45.65%март 2020 г. | 19d | 1y 1mo | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.37%окт. 2011 г. | 7mo 14d | 2y 9mo | 3y 4moфевр. 2011 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| PALL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -56.78% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.20% | -9.10% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | -18.90% | -24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -25.43% | -48.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -33.92% | -39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -0.17% | -57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -10.69% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 2.14% | +20.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PALL
Добавьте abrdn Physical Palladium Shares ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PALL