- ISIN
- US0032621023
- CUSIP
- 003262102
- Эмитент
- Aberdeen
- Дата выпуска
- 6 янв. 2010 г.
- Категория
- Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Palladium London PM Fix ($/ozt)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $765M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) снизился на 18.4% с начала года. Текущая цена акции PALL — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PALL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $447.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) показал доход в -18.39% с начала года и 28.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PALL составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 8.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PALL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PALL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | 5.54% | -17.05% | 2.84% | -10.89% | -3.89% | -18.39% | ||||||
| 2025 | 10.67% | -8.58% | 7.16% | -5.02% | 3.23% | 13.33% | 8.00% | -6.89% | 12.85% | 15.33% | 0.58% | 9.78% | 74.07% |
| 2024 | -10.69% | -3.75% | 7.63% | -6.12% | -4.17% | 5.88% | -4.99% | 4.68% | 3.45% | 12.26% | -12.30% | -7.45% | -17.38% |
| 2023 | -7.29% | -14.29% | 2.93% | 2.91% | -9.11% | -9.91% | 4.00% | -4.19% | 1.51% | -10.10% | -9.61% | 8.09% | -38.77% |
| 2022 | 24.72% | 6.27% | -10.53% | 1.99% | -13.38% | -3.23% | 10.17% | -2.09% | 4.27% | -14.56% | 1.77% | -5.48% | -6.28% |
| 2021 | -9.23% | 4.15% | 12.83% | 12.17% | -4.18% | -1.33% | -4.45% | -6.88% | -22.80% | 4.14% | -13.37% | 9.48% | -23.26% |
Метрики бенчмарка
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.63, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2010.
- This ETF participated in 86.62% of S&P 500 Index downside but only 65.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 65.47%
- Участие в снижении
- 86.62%
Комиссия
Комиссия PALL составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PALL имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PALL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.24 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.07 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.93 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 13.52 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF составляет 59.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -73.63%авг. 2024 г. | 2y 5mo | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.40%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moсент. 2014 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -46.80%дек. 2021 г. | 7mo 14d | 2mo 19d | 10mo 3dмай 2021 г. - март 2022 г. |
Обвал COVID2020 | -45.65%март 2020 г. | 19d | 1y 1mo | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -35.37%окт. 2011 г. | 7mo 14d | 2y 9mo | 3y 4moфевр. 2011 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| PALL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -56.78% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -9.10% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | -18.90% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -25.43% | -48.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -33.92% | -39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.78% | -0.74% | -59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -10.72% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 1.97% | +14.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PALL
Добавьте Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PALL