PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALL с SIVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и SIVR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PALL с SIVR

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).

PALL и SIVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или SIVR.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

0.07

SIVR:

0.36

Коэф-т Сортино

PALL:

0.06

SIVR:

0.40

Коэф-т Омега

PALL:

1.01

SIVR:

1.05

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.05

SIVR:

0.09

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.23

SIVR:

0.47

Индекс Язвы

PALL:

16.69%

SIVR:

8.88%

Дневная вол-ть

PALL:

32.40%

SIVR:

30.03%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

SIVR:

-75.85%

Текущая просадка

PALL:

-69.08%

SIVR:

-33.78%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 1.87% против 6.84% соответственно.

PALL

С начала года

9.20%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

2.36%

1 год

2.53%

3 года

-21.21%

5 лет

-13.14%

10 лет

1.87%

SIVR

С начала года

15.78%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

10.18%

1 год

9.99%

3 года

14.47%

5 лет

13.92%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Сравнение комиссий PALL и SIVR

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и SIVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SIVR

Ни PALL, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и SIVR

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SIVR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SIVR

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...