PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с SIVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).

PALL и SIVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALL и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-7.38%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		5.81%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 9.50% против 17.10% соответственно.

PALL

1 день
-0.04%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
17.96%
1 год
49.11%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
9.50%

SIVR

1 день
-0.06%
1 месяц
-16.47%
С начала года
5.81%
6 месяцев
58.90%
1 год
123.03%
3 года*
45.76%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с FXZ
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Сравнение комиссий PALL и SIVR

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Доходность на риск

PALL vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLSIVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.17

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.24

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.83

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

8.74

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.17

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между PALL и SIVR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SIVR

Ни PALL, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и SIVR

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SIVR.

Загрузка...

Показатели просадок

PALLSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-75.85%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-42.42%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-42.42%

-31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-42.42%

-31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.36%

-35.45%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-47.99%

+21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

13.75%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SIVR

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 14.31%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALLSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

16.98%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.90%

57.26%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

57.02%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

35.30%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

31.39%

+6.32%