PortfoliosLab logo
Сравнение PALL с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PALL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.80%
173.62%
PALL
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

-0.26

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

PALL:

-0.15

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

PALL:

0.98

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.11

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.53

GLD:

14.01

Индекс Язвы

PALL:

15.92%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

PALL:

32.70%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

PALL:

-70.91%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.33% против 10.13% соответственно.


PALL

С начала года

2.75%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-21.30%

1 год

-4.95%

5 лет

-14.89%

10 лет

1.33%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PALL и GLD

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PALL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PALL: -0.26
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино PALL, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PALL: -0.15
GLD: 3.30
Коэффициент Омега PALL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PALL: 0.98
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара PALL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PALL: -0.11
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина PALL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PALL: -0.53
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
2.49
PALL
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и GLD

Ни PALL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и GLD

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.91%
-3.44%
PALL
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и GLD

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 7.95% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
8.30%
PALL
GLD