PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALL с SPPP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с SPPP.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L).

PALL и SPPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SPPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Platinum. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или SPPP.L.

Корреляция

Корреляция между PALL и SPPP.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PALL и SPPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
-36.58%
PALL
SPPP.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

-0.26

SPPP.L:

-0.03

Коэф-т Сортино

PALL:

-0.15

SPPP.L:

0.11

Коэф-т Омега

PALL:

0.98

SPPP.L:

1.01

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.11

SPPP.L:

-0.03

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.53

SPPP.L:

-0.06

Индекс Язвы

PALL:

15.92%

SPPP.L:

10.96%

Дневная вол-ть

PALL:

32.70%

SPPP.L:

22.46%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

SPPP.L:

-44.86%

Текущая просадка

PALL:

-70.91%

SPPP.L:

-22.52%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SPPP.L с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции SPPP.L по среднегодовой доходности: 1.33% против -0.59% соответственно.

PALL

С начала года

2.75%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-21.30%

1 год

-4.95%

5 лет

-14.89%

10 лет

1.33%

SPPP.L

С начала года

0.96%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-7.70%

1 год

-0.45%

5 лет

3.37%

10 лет

-0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PALL и SPPP.L

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPPP.L в 0.19%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%
SPPP.L
Invesco Physical Platinum
График комиссии SPPP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPPP.L: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и SPPP.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPPP.L
Ранг риск-скорректированной доходности SPPP.L, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPPP.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PALL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PALL: -0.01
SPPP.L: 0.06
Коэффициент Сортино PALL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PALL: 0.22
SPPP.L: 0.25
Коэффициент Омега PALL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PALL: 1.02
SPPP.L: 1.03
Коэффициент Кальмара PALL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PALL: -0.01
SPPP.L: 0.04
Коэффициент Мартина PALL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PALL: -0.02
SPPP.L: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPPP.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SPPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.06
PALL
SPPP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SPPP.L

Ни PALL, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и SPPP.L

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SPPP.L в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SPPP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.91%
-37.86%
PALL
SPPP.L

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SPPP.L

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
6.52%
PALL
SPPP.L