PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с SPPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP).

PALL и SPPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PALL и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALL и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-7.38%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-7.36%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PALL показывает доходность -7.38%, а SPPP немного выше – -7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PALL имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции SPPP немного отстают с 9.32%.

PALL

1 день
-0.04%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
17.96%
1 год
49.11%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
9.50%

SPPP

1 день
0.45%
1 месяц
-16.26%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
14.96%
1 год
57.89%
3 года*
8.51%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVRPALL с FXZ
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с SILSPPP с VCN.TO

Сравнение комиссий PALL и SPPP

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Доходность на риск

PALL vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLSPPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.59

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.58

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Корреляция

Корреляция между PALL и SPPP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SPPP

Ни PALL, ни SPPP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и SPPP

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SPPP.

Загрузка...

Показатели просадок

PALLSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-59.09%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-37.42%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-59.09%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-59.09%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.36%

-30.91%

-23.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-26.43%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

12.43%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SPPP

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 14.31%, в то время как у Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALLSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

15.09%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.90%

46.37%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

49.37%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

34.37%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

32.87%

+4.84%