Сравнение PALL с SPPP
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both Precious Metals funds. PALL is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 10 years, PALL returned 8.36%/yr vs 8.53%/yr for SPPP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PALL charges 0.60%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.
Доходность
Сравнение доходности PALL и SPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у SPPP с доходностью -14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PALL имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции SPPP немного впереди с 8.53%.
PALL
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 8.36%
SPPP
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам PALL и SPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -18.39% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -14.37% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
Correlation
The correlation between PALL and SPPP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between PALL and SPPP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. SPPP — Ранг доходности на риск
PALL
SPPP
Сравнение PALL c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | SPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.23 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PALL и SPPP
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -59.09% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -37.42% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | -37.42% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -58.50% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -59.09% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.78% | -36.14% | -23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -26.48% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 17.60% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и SPPP
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеют волатильность 10.54% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.71% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.87% | 45.53% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 50.97% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 34.89% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 33.10% | +4.81% |
Сравнение комиссий PALL и SPPP
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и SPPP
Ни PALL, ни SPPP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PALL and SPPP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPP has higher volatility (10.71%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs SPPP's -59.09%.
On 10-year performance, SPPP leads with 8.53% vs 8.36% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 8.53% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
PALL and SPPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aberdeen and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 1.02% for SPPP.
SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и SPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор