PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALL с FAAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PALL с FAAR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

PALL и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PALL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

0.04

FAAR:

-0.28

Коэф-т Сортино

PALL:

0.25

FAAR:

-0.25

Коэф-т Омега

PALL:

1.03

FAAR:

0.97

Коэф-т Кальмара

PALL:

0.00

FAAR:

-0.16

Коэф-т Мартина

PALL:

0.02

FAAR:

-0.78

Индекс Язвы

PALL:

16.78%

FAAR:

3.65%

Дневная вол-ть

PALL:

32.33%

FAAR:

11.57%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

FAAR:

-18.03%

Текущая просадка

PALL:

-69.77%

FAAR:

-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью -4.13%.

PALL

С начала года

6.79%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-0.09%

1 год

1.16%

3 года

-22.55%

5 лет

-13.32%

10 лет

1.77%

FAAR

С начала года

-4.13%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-3.09%

1 год

-3.24%

3 года

-4.26%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий PALL и FAAR

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и FAAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и FAAR

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.43%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PALL и FAAR

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и FAAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и FAAR

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...