Сравнение PALL с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
PALL и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PALL и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и FAAR
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
PALL vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PALL
FAAR
Сравнение PALL c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.00 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.69 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.57 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.53 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.00 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.72 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PALL и FAAR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и FAAR
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и FAAR
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -18.03% | -55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -11.54% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -18.03% | -55.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -0.86% | -53.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -7.97% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 3.93% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и FAAR
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 5.66% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 10.65% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 15.32% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 13.00% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 11.54% | +26.17% |