Сравнение PALL с SGOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL).
PALL и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и SGOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 10.52% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.31% соответственно.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
SGOL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и SGOL
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Доходность на риск
PALL vs. SGOL — Ранг доходности на риск
PALL
SGOL
Сравнение PALL c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.92 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.35 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.73 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.00 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.92 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.27 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PALL и SGOL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и SGOL
Ни PALL, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PALL и SGOL
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SGOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -45.51% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -19.14% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -20.92% | -52.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -21.56% | -52.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -11.69% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -18.46% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 5.22% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и SGOL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 10.39% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 24.05% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 27.52% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 17.64% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 15.84% | +21.87% |