Сравнение PALL с IAUI
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. PALL is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, PALL returned 13.76% vs 12.83% for IAUI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALL charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности PALL и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
PALL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 7.79%
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALL и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -23.17% | 58.61% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between PALL and IAUI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between PALL and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. IAUI — Ранг доходности на риск
PALL
IAUI
Сравнение PALL c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.87 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и IAUI
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -20.43% | -53.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -20.43% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -19.97% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -4.13% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 6.86% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и IAUI
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 7.78% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 19.82% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 21.42% | +29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.41% | 21.06% | +21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 21.06% | +16.97% |
Сравнение комиссий PALL и IAUI
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и IAUI
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and IAUI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALL has higher volatility (12.76%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs IAUI's -20.43%.
On 1-year performance, PALL leads with 13.76% vs 12.83% for IAUI. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALL has performed better with a 13.76% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Aberdeen and Neos. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.78% for IAUI.
IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор