Сравнение PALL с GLL
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 6.28%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PALL charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности PALL и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 6.28% против -20.63% соответственно.
PALL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- 6 месяцев
- -30.85%
- С начала года
- -21.28%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- -14.11%
- 10 лет*
- 6.28%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам PALL и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -21.28% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between PALL and GLL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г. | -0.40 |
Over the past year, the inverse relationship between PALL and GLL has strengthened: their correlation has moved from -0.40 to -0.63, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. GLL — Ранг доходности на риск
PALL
GLL
Сравнение PALL c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.57 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.83 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и GLL
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -99.24% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.20% | -65.10% | +21.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | -87.95% | +44.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -89.76% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -95.76% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.20% | -98.70% | +37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -85.20% | +58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 44.38% | -23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и GLL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 12.21% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 12.83% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 46.49% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 55.17% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.54% | 36.73% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 32.44% | +5.69% |
Сравнение комиссий PALL и GLL
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и GLL
Ни PALL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PALL and GLL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to PALL (12.21%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, PALL leads with 6.28% vs -20.63% for GLL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 12.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PALL has performed better with a 6.28% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
PALL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PALL is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Aberdeen and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.95% for GLL.
PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор