PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PALL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PALL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.79% против -21.26% соответственно.


PALL

1 день
-2.40%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-33.98%
1 год
13.76%
3 года*
-1.99%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
7.79%

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
-23.17%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between PALL and GLL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between PALL and GLL has strengthened: their correlation has moved from -0.40 to -0.60, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

PALL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PALLGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.61

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-0.92

+1.67

PALL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALL и GLL

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PALLGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-99.24%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.70%

-65.10%

+24.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.70%

-87.95%

+47.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-89.76%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-95.76%

+22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.14%

-98.77%

+36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-85.15%

+58.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

43.09%

-24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и GLL

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 12.76%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PALLGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

16.15%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.39%

46.91%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.04%

54.37%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.41%

36.40%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

32.31%

+5.72%

Сравнение комиссий PALL и GLL

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и GLL

Ни PALL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PALL and GLL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to PALL (12.76%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, PALL leads with 7.79% vs -21.26% for GLL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PALL has performed better with a 7.79% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

PALL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PALL is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Aberdeen and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.95% for GLL.

PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор