Сравнение PALL с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
PALL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.34% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 30.41% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
PALL
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 48.77%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 9.50%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и GLDM
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
PALL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PALL
GLDM
Сравнение PALL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.82 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.25 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.71 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.04 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.82 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.25 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PALL и GLDM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и GLDM
Ни PALL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PALL и GLDM
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -21.63% | -52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -19.14% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -20.92% | -52.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -13.19% | -41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -6.04% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 5.16% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и GLDM
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 11.01% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.92% | 24.07% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 27.57% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 17.65% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 16.77% | +20.94% |