PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALL returned -14.89%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности PALL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%30.41%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between PALL and GLDM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.39

The correlation between PALL and GLDM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

PALL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.24

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.63

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.70

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

4.23

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

1.04

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.02

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PALL и GLDM

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-21.63%

-52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-19.14%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.47%

-19.14%

-21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-20.92%

-52.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.78%

-17.65%

-42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-6.22%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

7.69%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и GLDM

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

5.47%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

22.99%

+18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

26.39%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

17.91%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

16.85%

+21.06%

Сравнение комиссий PALL и GLDM

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и GLDM

Ни PALL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PALL and GLDM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALL has higher volatility (10.54%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs -14.89% for PALL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs -14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.

PALL and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PALL is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Aberdeen and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор