Сравнение PALL с DGZ
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 7.79%/yr vs -7.12%/yr for DGZ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. PALL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности PALL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 7.79% против -7.12% соответственно.
PALL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 7.79%
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
Сравнение доходности по годам PALL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -23.17% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between PALL and DGZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г. | -0.32 |
The correlation between PALL and DGZ shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
PALL
DGZ
Сравнение PALL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.20 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.35 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и DGZ
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -86.32% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -38.32% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.70% | -59.54% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -61.54% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -71.49% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -80.51% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -57.80% | +30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 22.24% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и DGZ
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 12.76%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 45.91% | -33.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 58.66% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 69.62% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.41% | 36.50% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 28.17% | +9.86% |
Сравнение комиссий PALL и DGZ
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и DGZ
Ни PALL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PALL and DGZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to PALL (12.76%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, PALL leads with 7.79% vs -7.12% for DGZ. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PALL has performed better with a 7.79% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
PALL and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PALL is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Aberdeen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.75% for DGZ.
PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор