PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PALL с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PALL и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 7.79% против -7.12% соответственно.


PALL

1 день
-2.40%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-33.98%
1 год
13.76%
3 года*
-1.99%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
7.79%

DGZ

1 день
4.60%
1 месяц
27.91%
С начала года
13.79%
6 месяцев
21.33%
1 год
-7.69%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-9.28%
10 лет*
-7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и DGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
-23.17%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
13.79%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between PALL and DGZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

-0.32

The correlation between PALL and DGZ shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

PALL vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PALLDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-0.35

+1.10

PALL vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALL и DGZ

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PALLDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-86.32%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.70%

-38.32%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.70%

-59.54%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-61.54%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-71.49%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.14%

-80.51%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-57.80%

+30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

22.24%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и DGZ

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 12.76%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PALLDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

45.91%

-33.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.39%

58.66%

-16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.04%

69.62%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.41%

36.50%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

28.17%

+9.86%

Сравнение комиссий PALL и DGZ

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и DGZ

Ни PALL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PALL and DGZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.91%) compared to PALL (12.76%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, PALL leads with 7.79% vs -7.12% for DGZ. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PALL has performed better with a 7.79% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

PALL and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PALL is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Aberdeen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.75% for DGZ.

PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор