Сравнение PALL с BGLD
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. PALL is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, PALL returned -14.70%/yr vs 10.99%/yr for BGLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности PALL и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -3.71%.
PALL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 7.79%
BGLD
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALL и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -23.17% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -20.71% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -3.71% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.53% |
Correlation
The correlation between PALL and BGLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. BGLD — Ранг доходности на риск
PALL
BGLD
Сравнение PALL c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.96 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и BGLD
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -16.19% | -57.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -11.42% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.70% | -11.42% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -15.42% | -58.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -10.95% | -51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -3.69% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 4.07% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и BGLD
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 4.56% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 10.79% | +31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 12.55% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.41% | 10.13% | +32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 10.02% | +28.01% |
Сравнение комиссий PALL и BGLD
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и BGLD
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.03% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and BGLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALL has higher volatility (12.76%) compared to BGLD (4.56%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs BGLD's -16.19%.
On 5-year performance, BGLD leads with 10.99% vs -14.70% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 10.99% return vs -14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 46.03%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Aberdeen and FT Vest. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.91% for BGLD.
BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор