Сравнение PAGS с STZ
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PAGS returned -28.84%/yr vs -9.16%/yr for STZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -0.56%.
PAGS
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам PAGS и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.89% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -35.86% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -26.63% |
Correlation
The correlation between PAGS and STZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.48B
STZ:
$23.52B
PAGS:
$7.31
STZ:
$11.23
PAGS:
1.20
STZ:
12.06
PAGS:
0.06
STZ:
7.51
PAGS:
0.13
STZ:
2.59
PAGS:
0.17
STZ:
2.80
PAGS:
$19.80B
STZ:
$9.14B
PAGS:
$10.13B
STZ:
$4.71B
PAGS:
$9.32B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. STZ — Ранг доходности на риск
PAGS
STZ
Сравнение PAGS c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGS | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.79 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.40 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGS | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.71 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.44 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PAGS и STZ
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -67.39% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -26.88% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -51.28% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -51.28% | -38.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -47.64% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.40% | -16.57% | -38.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 15.18% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и STZ
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 8.45% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 23.32% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.21% | 30.02% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.37% | 24.46% | +36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 26.94% | +34.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и STZ
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности STZ в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.07% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGS и STZ
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAGS and STZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGS has higher volatility (17.52%) compared to STZ (8.45%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs STZ's -67.39%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор