PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAGS с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAGS и PYPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PAGS и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.08%
4.09%
PAGS
PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-1.12

PYPL:

1.21

Коэф-т Сортино

PAGS:

-1.62

PYPL:

1.73

Коэф-т Омега

PAGS:

0.80

PYPL:

1.23

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.50

PYPL:

0.50

Коэф-т Мартина

PAGS:

-1.68

PYPL:

6.36

Индекс Язвы

PAGS:

26.61%

PYPL:

6.47%

Дневная вол-ть

PAGS:

39.99%

PYPL:

33.85%

Макс. просадка

PAGS:

-89.95%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

PAGS:

-89.66%

PYPL:

-71.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.11B

PYPL:

$91.09B

EPS

PAGS:

$1.03

PYPL:

$4.18

Цена/прибыль

PAGS:

6.57

PYPL:

21.74

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$17.61B

PYPL:

$31.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$8.40B

PYPL:

$13.48B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$7.37B

PYPL:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность -48.68%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью 41.88%.


PAGS

С начала года

-48.68%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-46.08%

5 лет

-28.07%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

41.88%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

43.76%

1 год

40.40%

5 лет

-4.34%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAGS c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAGS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.121.21
Коэффициент Сортино PAGS, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.621.73
Коэффициент Омега PAGS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.23
Коэффициент Кальмара PAGS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.500.50
Коэффициент Мартина PAGS, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.686.36
PAGS
PYPL

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.12
1.21
PAGS
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и PYPL

Ни PAGS, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAGS и PYPL

Максимальная просадка PAGS за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.66%
-71.76%
PAGS
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и PYPL

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.94%
9.55%
PAGS
PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab