PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAGS с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAGS с BLK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или BLK.

Корреляция

Корреляция между PAGS и BLK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PAGS и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.16%
85.92%
PAGS
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.35

BLK:

0.82

Коэф-т Сортино

PAGS:

-0.20

BLK:

1.26

Коэф-т Омега

PAGS:

0.98

BLK:

1.18

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.18

BLK:

0.89

Коэф-т Мартина

PAGS:

-0.44

BLK:

3.08

Индекс Язвы

PAGS:

37.66%

BLK:

6.86%

Дневная вол-ть

PAGS:

47.68%

BLK:

25.85%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

PAGS:

-84.04%

BLK:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.92B

BLK:

$142.04B

EPS

PAGS:

$1.16

BLK:

$41.21

Коэффициент P/E

PAGS:

8.52

BLK:

22.03

Коэффициент P/S

PAGS:

0.16

BLK:

6.78

Коэффициент P/B

PAGS:

1.17

BLK:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$14.13B

BLK:

$21.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$6.76B

BLK:

$14.60B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$5.81B

BLK:

$8.00B

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 57.83%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.97%.

PAGS

С начала года

57.83%

1 месяц

24.59%

6 месяцев

19.47%

1 год

-22.08%

5 лет

-15.68%

10 лет

N/A

BLK

С начала года

-10.97%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.84%

1 год

21.73%

5 лет

15.64%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAGS: -0.35
BLK: 0.82
Коэффициент Сортино PAGS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAGS: -0.20
BLK: 1.26
Коэффициент Омега PAGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAGS: 0.98
BLK: 1.18
Коэффициент Кальмара PAGS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAGS: -0.18
BLK: 0.89
Коэффициент Мартина PAGS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAGS: -0.44
BLK: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.82
PAGS
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и BLK

PAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.		2.26%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PAGS и BLK

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.04%
-15.14%
PAGS
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и BLK

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.00%
17.23%
PAGS
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию