PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGS и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		10.35%60.75%-49.80%42.68%-66.67%-53.90%66.51%82.38%-35.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PAGS

1 день
5.09%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.40%
1 год
44.59%
3 года*
9.02%
5 лет*
-25.54%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PagSeguro Digital Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAGS:
PAGS с STNEPAGS с SPYPAGS с PYPLPAGS с IBKRPAGS с NUPAGS с BLKPAGS с STZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PAGS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг доходности на риск PAGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.55

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.31

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.71

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.83

-1.02

Корреляция

Корреляция между PAGS и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и VOO

Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		4.75%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAGS и VOO

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-33.99%

-56.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-11.98%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.84%

-24.52%

-65.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.07%

-5.55%

-76.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.83%

-3.72%

-51.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

2.55%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и VOO

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

5.34%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

9.47%

+24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

18.11%

+32.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.27%

16.82%

+44.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.40%

17.99%

+43.41%