PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAGS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGS с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или VOO.

Корреляция

Корреляция между PAGS и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PAGS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.16%
119.44%
PAGS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.35

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PAGS:

-0.20

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PAGS:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.18

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PAGS:

-0.44

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PAGS:

37.66%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PAGS:

47.68%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PAGS:

-84.04%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 57.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

PAGS

С начала года

57.83%

1 месяц

24.59%

6 месяцев

19.47%

1 год

-22.08%

5 лет

-15.68%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAGS: -0.35
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PAGS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAGS: -0.20
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PAGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAGS: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PAGS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAGS: -0.18
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PAGS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAGS: -0.44
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.54
PAGS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и VOO

PAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PAGS и VOO

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.04%
-9.90%
PAGS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и VOO

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.00%
13.96%
PAGS
VOO