PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAGS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGS с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или SPY.

Корреляция

Корреляция между PAGS и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PAGS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.16%
118.42%
PAGS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.35

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PAGS:

-0.20

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PAGS:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.18

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PAGS:

-0.44

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PAGS:

37.66%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PAGS:

47.68%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PAGS:

-84.04%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 57.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.

PAGS

С начала года

57.83%

1 месяц

21.23%

6 месяцев

19.47%

1 год

-16.41%

5 лет

-13.73%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAGS: -0.35
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PAGS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAGS: -0.20
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PAGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAGS: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PAGS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAGS: -0.18
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PAGS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAGS: -0.44
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.51
PAGS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и SPY

PAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PAGS и SPY

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.04%
-9.89%
PAGS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и SPY

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.00%
15.12%
PAGS
SPY