PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAGS с IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAGS с IBKR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или IBKR.

Корреляция

Корреляция между PAGS и IBKR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PAGS и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.05%
137.73%
PAGS
IBKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.94

IBKR:

0.75

Коэф-т Сортино

PAGS:

-1.33

IBKR:

1.17

Коэф-т Омега

PAGS:

0.84

IBKR:

1.17

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.47

IBKR:

0.74

Коэф-т Мартина

PAGS:

-1.15

IBKR:

3.01

Индекс Язвы

PAGS:

36.67%

IBKR:

9.34%

Дневная вол-ть

PAGS:

45.08%

IBKR:

37.66%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

IBKR:

-63.66%

Текущая просадка

PAGS:

-87.29%

IBKR:

-37.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.39B

IBKR:

$61.74B

EPS

PAGS:

$1.17

IBKR:

$6.94

Цена/прибыль

PAGS:

6.73

IBKR:

21.05

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$14.13B

IBKR:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$6.76B

IBKR:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$5.81B

IBKR:

$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью -17.21%.

PAGS

С начала года

25.72%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-4.37%

1 год

-42.09%

5 лет

-14.63%

10 лет

N/A

IBKR

С начала года

-17.21%

1 месяц

-25.73%

6 месяцев

-0.95%

1 год

32.42%

5 лет

28.74%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и IBKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAGS, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PAGS: -0.94
IBKR: 0.75
Коэффициент Сортино PAGS, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAGS: -1.33
IBKR: 1.17
Коэффициент Омега PAGS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAGS: 0.84
IBKR: 1.17
Коэффициент Кальмара PAGS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PAGS: -0.47
IBKR: 0.74
Коэффициент Мартина PAGS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PAGS: -1.15
IBKR: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.75
PAGS
IBKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и IBKR

PAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.68%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PAGS и IBKR

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.29%
-37.90%
PAGS
IBKR

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и IBKR

Текущая волатильность для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) составляет 17.88%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что PAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
22.11%
PAGS
IBKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab