PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGS с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAGS с IBKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PAGS returned -28.77%/yr vs 39.30%/yr for IBKR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAGS и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 35.66%.

PAGS

1 день
0.46%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-12.11%
1 год
4.50%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-28.77%
10 лет*
—

IBKR

1 день
-0.10%
1 месяц
3.86%
С начала года
35.66%
6 месяцев
32.28%
1 год
69.80%
3 года*
63.85%
5 лет*
39.30%
10 лет*
24.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGS и IBKR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		-5.46%60.75%-49.80%42.68%-66.67%-53.90%66.51%82.38%-35.86%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		35.66%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-14.54%

Correlation

The correlation between PAGS and IBKR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.33

The correlation between PAGS and IBKR shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.49B

IBKR:

$39.04B

EPS

PAGS:

$7.31

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

PAGS:

1.20

IBKR:

23.18

Коэффициент PEG

PAGS:

0.06

IBKR:

0.79

Коэффициент P/S

PAGS:

0.13

IBKR:

4.47

Коэффициент P/B

PAGS:

0.17

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$19.80B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$10.13B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$9.32B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PagSeguro Digital Ltd.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с PAGS:
PAGS с STNEPAGS с NUPAGS с PYPLPAGS с SPYPAGS с BLKPAGS с VOOPAGS с STZ
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

PAGS vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг доходности на риск PAGS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGS c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGSIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.88

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.47

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.75

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

9.52

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGS vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGSIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.88

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

1.15

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.44

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PAGS и IBKR

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGSIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-63.66%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-18.70%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.60%

-38.66%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.84%

-38.66%

-51.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.64%

-1.87%

-82.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.42%

-24.73%

-30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

7.36%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и IBKR

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGSIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

10.71%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

27.36%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

37.35%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

34.42%

+26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.13%

33.33%

+27.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и IBKR

Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IBKR в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		7.04%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.69B
765.00M
(PAGS) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAGS and IBKR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGS has higher volatility (17.42%) compared to IBKR (10.71%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGS и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор