Сравнение PAGS с STNE
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAGS in Software - Infrastructure, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, PAGS returned -30.02%/yr vs -27.95%/yr for STNE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -11.44%.
PAGS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -6.95%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAGS и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.89% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -37.04% |
STNE StoneCo Ltd. | -11.44% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between PAGS and STNE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between PAGS and STNE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.48B
STNE:
$2.74B
PAGS:
R$7.31
STNE:
R$12.96
PAGS:
6.22
STNE:
4.33
PAGS:
0.32
STNE:
0.06
PAGS:
0.67
STNE:
1.29
PAGS:
0.90
STNE:
1.18
PAGS:
R$19.80B
STNE:
R$11.69B
PAGS:
R$10.13B
STNE:
R$8.11B
PAGS:
R$9.32B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. STNE — Ранг доходности на риск
PAGS
STNE
Сравнение PAGS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGS | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.42 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.82 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGS и STNE
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -92.31% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.21% | -40.22% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -57.64% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -89.64% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -86.08% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.57% | -61.31% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.65% | 20.83% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и STNE
Текущая волатильность для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) составляет 9.01%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 11.48% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 38.92% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 50.28% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.40% | 64.96% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.98% | 67.29% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и STNE
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности STNE в 23.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.07% | 3.94% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.38% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAGS and STNE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (11.48%) compared to PAGS (9.01%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs STNE's -92.31%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор