Сравнение PAGS с STNE
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAGS in Software - Infrastructure, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, PAGS returned -28.84%/yr vs -27.46%/yr for STNE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -12.92%.
PAGS
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAGS и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.89% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -35.99% |
STNE StoneCo Ltd. | -12.92% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -41.18% |
Correlation
The correlation between PAGS and STNE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between PAGS and STNE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.48B
STNE:
$2.70B
PAGS:
$7.31
STNE:
$12.96
PAGS:
1.20
STNE:
0.82
PAGS:
0.06
STNE:
0.01
PAGS:
0.13
STNE:
0.24
PAGS:
0.17
STNE:
0.22
PAGS:
$19.80B
STNE:
$11.69B
PAGS:
$10.13B
STNE:
$8.11B
PAGS:
$9.32B
STNE:
$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. STNE — Ранг доходности на риск
PAGS
STNE
Сравнение PAGS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGS | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.23 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.47 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.16 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PAGS и STNE
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -92.31% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -40.22% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -57.64% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -89.72% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -86.31% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.40% | -61.10% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 19.35% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и STNE
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 15.62% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 40.65% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.21% | 51.25% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.37% | 64.89% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 67.48% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и STNE
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности STNE в 23.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.07% | 3.94% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.78% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAGS and STNE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGS has higher volatility (17.52%) compared to STNE (15.62%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs STNE's -92.31%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор