PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAGS с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAGS с STNE

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или STNE.

Корреляция

Корреляция между PAGS и STNE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PAGS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.38%
-31.84%
PAGS
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.90

STNE:

-0.97

Коэф-т Сортино

PAGS:

-1.20

STNE:

-1.39

Коэф-т Омега

PAGS:

0.85

STNE:

0.84

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.42

STNE:

-0.46

Коэф-т Мартина

PAGS:

-1.13

STNE:

-1.29

Индекс Язвы

PAGS:

33.33%

STNE:

32.91%

Дневная вол-ть

PAGS:

41.93%

STNE:

43.58%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

PAGS:

-86.66%

STNE:

-89.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.58B

STNE:

$3.00B

EPS

PAGS:

$1.08

STNE:

$1.11

Цена/прибыль

PAGS:

7.65

STNE:

9.10

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$13.33B

STNE:

$9.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$6.37B

STNE:

$6.85B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$5.43B

STNE:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью 26.73%.

PAGS

С начала года

31.95%

1 месяц

22.92%

6 месяцев

-43.39%

1 год

-36.07%

5 лет

-26.05%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

26.73%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

-31.85%

1 год

-38.79%

5 лет

-25.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAGS, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.90-0.97
Коэффициент Сортино PAGS, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-1.20-1.39
Коэффициент Омега PAGS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.850.84
Коэффициент Кальмара PAGS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.42-0.46
Коэффициент Мартина PAGS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.13-1.29
PAGS
STNE

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.90
-0.97
PAGS
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и STNE

Ни PAGS, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAGS и STNE

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-86.66%
-89.27%
PAGS
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и STNE

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.16%
13.03%
PAGS
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab