Сравнение PAGS с STNE
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAGS in Software - Infrastructure, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, PAGS returned -29.11%/yr vs -24.97%/yr for STNE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -8.58%.
PAGS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- -11.37%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -29.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.29%
STNE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.23M | $25.69M | $29.89M | |
STNE StoneCo Ltd. | $33.45M | $39.80M | $52.19M |
Сравнение доходности по годам PAGS и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.87% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -37.04% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.58% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between PAGS and STNE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between PAGS and STNE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.72B
STNE:
$2.72B
PAGS:
R$7.38
STNE:
R$13.08
PAGS:
6.53
STNE:
4.38
PAGS:
0.34
STNE:
0.06
PAGS:
0.70
STNE:
1.30
PAGS:
0.95
STNE:
1.20
PAGS:
R$19.80B
STNE:
R$11.69B
PAGS:
R$10.13B
STNE:
R$8.11B
PAGS:
R$9.32B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. STNE — Ранг доходности на риск
PAGS
STNE
Сравнение PAGS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGS | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.13 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.23 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGS и STNE
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -92.31% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.21% | -40.22% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -57.64% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -87.55% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.61% | -85.63% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -61.68% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 22.69% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и STNE
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE) имеют волатильность 8.83% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 8.82% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 36.92% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 48.79% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.11% | 64.85% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.66% | 66.88% | -6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и STNE
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности STNE в 22.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 5.32% | 3.94% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAGS and STNE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGS has higher volatility (8.83%) compared to STNE (8.82%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs STNE's -92.31%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор