Сравнение PAGS с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PAGS с STNE

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или STNE.

Корреляция

Корреляция между PAGS и STNE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PAGS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PAGS

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.86

STNE:

-0.64

Коэф-т Сортино

PAGS:

-1.15

STNE:

-0.76

Коэф-т Омега

PAGS:

0.86

STNE:

0.91

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.42

STNE:

-0.33

Коэф-т Мартина

PAGS:

-1.04

STNE:

-0.82

Индекс Язвы

PAGS:

36.59%

STNE:

36.25%

Дневная вол-ть

PAGS:

44.49%

STNE:

46.68%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

PAGS:

-86.27%

STNE:

-87.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.58B

STNE:

$3.12B

EPS

PAGS:

$1.16

STNE:

-$0.88

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$14.13B

STNE:

$9.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$6.76B

STNE:

$7.19B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$5.81B

STNE:

$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 35.78%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 42.91%.

PAGS

С начала года

35.78%

1 месяц

20.06%

6 месяцев

3.66%

1 год

-37.73%

5 лет

-13.31%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

42.91%

1 месяц

24.75%

6 месяцев

3.73%

1 год

-30.21%

5 лет

-8.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PAGS: -0.86

STNE: -0.64

Коэффициент Сортино

PAGS: -1.15

STNE: -0.76

Коэффициент Омега

PAGS: 0.86

STNE: 0.91

Коэффициент Кальмара

PAGS: -0.42

STNE: -0.33

Коэффициент Мартина

PAGS: -1.04

STNE: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа STNE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PAGS

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и STNE

Ни PAGS, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAGS и STNE

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PAGS

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и STNE

Текущая волатильность для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) составляет 15.85%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что PAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PAGS

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PAGS с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PAGS и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и STNE

PAGS

STNE

Сравнение PAGS c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и STNE

Просадки

Сравнение просадок PAGS и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество