PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGS с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, PAGS returned -28.84%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAGS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

PAGS

1 день
-4.88%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-12.09%
1 год
2.09%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-28.84%
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGS и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		-5.89%60.75%-49.80%42.68%-66.67%-53.90%66.51%82.38%-35.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-16.05%

Correlation

The correlation between PAGS and PDBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.18

The correlation between PAGS and PDBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PagSeguro Digital Ltd.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PAGS:
PAGS с STNEPAGS с NUPAGS с PYPLPAGS с SPYPAGS с IBKRPAGS с BLKPAGS с VOO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

PAGS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг доходности на риск PAGS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGSPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.46

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.14

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

6.35

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

13.39

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGSPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.46

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.65

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.23

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PAGS и PDBC

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGSPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-49.52%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-7.19%

-19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.60%

-13.95%

-43.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.84%

-27.63%

-62.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

-4.55%

-80.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.40%

-23.21%

-32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.41%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и PDBC

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGSPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.52%

6.20%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

15.78%

+18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.21%

18.61%

+30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

19.12%

+42.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.14%

17.78%

+43.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и PDBC

Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		7.07%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

PAGS and PDBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGS has higher volatility (17.52%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGS и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор