Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 121.24%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 22.07% против 12.24% соответственно.
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
Фундаментальные показатели
| IBKR | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.86B | $143.13B |
| EPS | $6.43 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 27.92 | 30.54 |
| PEG коэффициент | 12.88 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.15B | $11.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.74B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.37B | -$1.65B |
Основные характеристики
| IBKR | SCHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 7.01 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 37.91 | 4.29 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 26.50% | 27.67% |
| Макс. просадка | -63.66% | -86.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHW в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности