Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBKR и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$30.41B
SCHW:
$164.12B
IBKR:
$3.63
SCHW:
$4.91
IBKR:
18.70
SCHW:
18.82
IBKR:
0.64
SCHW:
1.07
IBKR:
3.67
SCHW:
6.20
IBKR:
1.49
SCHW:
54.02
IBKR:
$8.25B
SCHW:
$26.84B
IBKR:
$7.25B
SCHW:
$23.92B
IBKR:
$6.30B
SCHW:
$12.82B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 21.95% против 13.96% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. SCHW — Ранг доходности на риск
IBKR
SCHW
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.83 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.19 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.33 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 3.53 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.83 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SCHW в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBKR | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -86.79% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -14.61% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -49.70% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -51.08% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -13.56% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -35.65% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 5.51% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBKR | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 4.91% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 16.37% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 24.57% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 32.12% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 33.42% | -0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности