Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Основные характеристики
| IBKR | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 55.24% | -8.69% |
| Дох-ть за 1 год | 39.01% | 5.61% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | -2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.66% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.64% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 27.72% |
| Макс. просадка | -63.66% | -86.79% |
| Текущая просадка | -0.64% | -32.38% |
Фундаментальные показатели
| IBKR | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.15B | $113.64B |
| EPS | $6.32 | $2.40 |
| Цена/прибыль | 20.26 | 25.88 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 0.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.79B | $21.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.29B | $14.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.14B | $5.05B |
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
С начала года, IBKR показывает доходность 55.24%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 18.64% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHW в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.55% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.61% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности