Сравнение IBKR с SCHW
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBKR returned 24.94%/yr vs 12.87%/yr for SCHW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 35.66%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 24.94% против 12.87% соответственно.
IBKR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 35.66%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 69.80%
- 3 года*
- 63.85%
- 5 лет*
- 39.30%
- 10 лет*
- 24.94%
SCHW
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам IBKR и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 35.66% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -11.31% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Correlation
The correlation between IBKR and SCHW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.55 |
The correlation between IBKR and SCHW shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$39.04B
SCHW:
$154.18B
IBKR:
$3.76
SCHW:
$5.26
IBKR:
23.18
SCHW:
16.72
IBKR:
0.79
SCHW:
0.96
IBKR:
4.47
SCHW:
6.52
IBKR:
1.84
SCHW:
57.10K
IBKR:
$8.69B
SCHW:
$24.17B
IBKR:
$7.75B
SCHW:
$18.86B
IBKR:
$7.07B
SCHW:
$13.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. SCHW — Ранг доходности на риск
IBKR
SCHW
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.09 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 0.23 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.08 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.14 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -86.79% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -19.83% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -27.11% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -49.70% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -51.08% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -17.35% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -35.55% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 8.12% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.14% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 19.79% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 24.00% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 32.25% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 33.42% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHW в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and SCHW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.71%) compared to SCHW (8.14%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs SCHW's -86.79%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и SCHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор