PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBKR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBKR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 27.85% против 13.42% соответственно.


IBKR

1 день
-0.68%
1 месяц
11.30%
С начала года
43.60%
6 месяцев
39.97%
1 год
77.16%
3 года*
67.66%
5 лет*
41.57%
10 лет*
27.85%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
43.60%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IBKR and BRK-B is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.41

The correlation between IBKR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$41.32B

BRK-B:

$1.05T

EPS

IBKR:

$3.76

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

IBKR:

24.54

BRK-B:

14.51

Коэффициент PEG

IBKR:

0.84

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

IBKR:

4.73

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

IBKR:

1.94

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Interactive Brokers Group, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IBKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBKRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.04

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

0.07

+10.46

IBKR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и BRK-B

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBKRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-53.86%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-9.42%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-14.95%

-23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-26.58%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-29.57%

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-9.63%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-11.07%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

4.51%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и BRK-B

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBKRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

3.80%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

10.53%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.53%

14.40%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

17.10%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

19.39%

+13.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и BRK-B

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
765.00M
93.68B
(IBKR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IBKR and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.22%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs BRK-B's -53.86%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор