PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBKR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBKR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.54% против 13.19% соответственно.


IBKR

1 день
-3.06%
1 месяц
-2.94%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.13%
1 год
63.98%
3 года*
61.67%
5 лет*
38.44%
10 лет*
24.54%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
31.51%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IBKR and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.41

The correlation between IBKR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$37.84B

BRK-B:

$1.05T

EPS

IBKR:

$3.76

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

IBKR:

22.48

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

IBKR:

0.77

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

IBKR:

4.33

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

IBKR:

1.78

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Interactive Brokers Group, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IBKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8585
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBKRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.01

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.03

+8.74

IBKR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBKRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.01

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.63

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IBKR и BRK-B

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBKRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-53.86%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-9.42%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-14.95%

-23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-26.58%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-29.57%

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-9.57%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-11.07%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.47%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и BRK-B

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBKRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

4.08%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

10.87%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.48%

14.39%

+23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

17.13%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

19.43%

+13.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и BRK-B

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.39%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
765.00M
93.68B
(IBKR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IBKR and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.53%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs BRK-B's -53.86%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор