Сравнение IBKR с BRK-B
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, IBKR returned 24.54%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.54% против 13.19% соответственно.
IBKR
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 63.98%
- 3 года*
- 61.67%
- 5 лет*
- 38.44%
- 10 лет*
- 24.54%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам IBKR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 31.51% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IBKR and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.41 |
The correlation between IBKR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$37.84B
BRK-B:
$1.05T
IBKR:
$3.76
BRK-B:
$33.62
IBKR:
22.48
BRK-B:
14.52
IBKR:
0.77
BRK-B:
0.56
IBKR:
4.33
BRK-B:
2.81
IBKR:
1.78
BRK-B:
1.45
IBKR:
$8.69B
BRK-B:
$375.39B
IBKR:
$7.75B
BRK-B:
$94.36B
IBKR:
$7.07B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IBKR
BRK-B
Сравнение IBKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.01 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.03 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.01 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.63 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и BRK-B
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -53.86% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -9.42% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -14.95% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -26.58% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -29.57% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -9.57% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -11.07% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 4.47% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и BRK-B
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 4.08% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 10.87% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.48% | 14.39% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 17.13% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 19.43% | +13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и BRK-B
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.39% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.53%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs BRK-B's -53.86%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор