Сравнение IBKR с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и BRK-B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 121.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 31.86%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.07% против 12.47% соответственно.
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
BRK-B
31.86%
1.18%
12.79%
31.02%
16.57%
12.47%
Фундаментальные показатели
| IBKR | BRK-B | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.86B | $1.01T |
| EPS | $6.43 | $49.47 |
| Цена/прибыль | 27.92 | 9.43 |
| PEG коэффициент | 12.88 | 10.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.15B | $315.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.74B | $66.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.37B | $7.45B |
Основные характеристики
| IBKR | BRK-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 7.01 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 37.91 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 26.50% | 14.33% |
| Макс. просадка | -63.66% | -53.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и BRK-B
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и BRK-B
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и BRK-B
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности