Сравнение IBKR с BRK-B
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, IBKR returned 26.52%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 38.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 26.52% против 13.55% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.55%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 38.28%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 59.25%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 26.52%
- Всё время*
- 15.13%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $440.48M | $398.07M | $438.80M |
Сравнение доходности по годам IBKR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 38.28% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IBKR and BRK-B is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.40 |
The correlation between IBKR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$153.35B
BRK-B:
$1.12T
IBKR:
$4.11
BRK-B:
$33.62
IBKR:
21.62
BRK-B:
15.43
IBKR:
0.74
BRK-B:
0.60
IBKR:
4.42
BRK-B:
2.98
IBKR:
1.80
BRK-B:
1.54
IBKR:
$8.99B
BRK-B:
$375.39B
IBKR:
$8.21B
BRK-B:
$94.36B
IBKR:
$7.25B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IBKR
BRK-B
Сравнение IBKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.26 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 2.64 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и BRK-B
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -53.86% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -9.42% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -14.95% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -26.58% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -29.57% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -3.88% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -11.06% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 4.48% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и BRK-B
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 4.33% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 10.98% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.70% | 14.48% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 17.11% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 19.42% | +14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и BRK-B
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and BRK-B have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.40%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs BRK-B's -53.86%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор