PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBKR с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBKR и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IBKR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
675.81%
640.46%
IBKR
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBKR:

1.59

BRK-B:

1.74

Коэф-т Сортино

IBKR:

2.08

BRK-B:

2.54

Коэф-т Омега

IBKR:

1.30

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

IBKR:

1.79

BRK-B:

3.34

Коэф-т Мартина

IBKR:

6.43

BRK-B:

7.94

Индекс Язвы

IBKR:

8.80%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

IBKR:

35.68%

BRK-B:

16.08%

Макс. просадка

IBKR:

-63.66%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

IBKR:

-25.90%

BRK-B:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$73.67B

BRK-B:

$1.16T

EPS

IBKR:

$6.92

BRK-B:

$41.25

Цена/прибыль

IBKR:

25.19

BRK-B:

13.04

PEG коэффициент

IBKR:

10.92

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$4.02B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$4.79B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$3.77B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.60% против 14.15% соответственно.


IBKR

С начала года

-1.21%

1 месяц

-13.51%

6 месяцев

22.53%

1 год

53.26%

5 лет

33.45%

10 лет

18.60%

BRK-B

С начала года

18.63%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

17.75%

1 год

28.36%

5 лет

24.81%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBKR и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBKR
Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBKR: 1.59
BRK-B: 1.74
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBKR: 2.08
BRK-B: 2.54
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBKR: 1.30
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBKR: 1.79
BRK-B: 3.34
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBKR: 6.43
BRK-B: 7.94

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.74
IBKR
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и BRK-B

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.57%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBKR и BRK-B

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.90%
0
IBKR
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и BRK-B

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.13%
4.03%
IBKR
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab