Сравнение IBKR с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Доходность
Сравнение доходности IBKR и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBKR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.45% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.03% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$30.34B
BRK-B:
$1.03T
IBKR:
$3.63
BRK-B:
$31.03
IBKR:
18.65
BRK-B:
15.38
IBKR:
0.64
BRK-B:
0.60
IBKR:
3.66
BRK-B:
2.77
IBKR:
1.48
BRK-B:
1.44
IBKR:
$8.25B
BRK-B:
$371.37B
IBKR:
$7.25B
BRK-B:
$116.89B
IBKR:
$6.30B
BRK-B:
$87.30B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.15% против 12.79% соответственно.
IBKR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 56.24%
- 3 года*
- 49.49%
- 5 лет*
- 30.48%
- 10 лет*
- 22.15%
BRK-B
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IBKR
BRK-B
Сравнение IBKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.62 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.73 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.70 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -1.19 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.62 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBKR и BRK-B составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и BRK-B
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и BRK-B
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -53.86% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -14.95% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -26.58% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -29.57% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -11.57% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -11.07% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 8.75% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и BRK-B
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 4.12% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 11.11% | +17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.72% | 18.30% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 17.20% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 19.44% | +13.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности