Сравнение IBKR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или VOO.
Основные характеристики
| IBKR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 55.24% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 39.01% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.66% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.64% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 12.72% |
| Макс. просадка | -63.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между IBKR и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и VOO
С начала года, IBKR показывает доходность 55.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и VOO
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.55% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и VOO
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и VOO
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.