Сравнение IBKR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 118.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.75% против 13.12% соответственно.
IBKR
118.44%
22.78%
46.12%
130.98%
32.00%
21.75%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IBKR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.75 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 5.42 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 6.60 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 35.70 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.54% | 12.20% |
| Макс. просадка | -63.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и VOO
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.39% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и VOO
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и VOO
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.