PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBKR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IBKR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBKR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.71%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.95% против 14.14% соответственно.

IBKR

1 день
1.25%
1 месяц
-5.25%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-1.04%
1 год
57.75%
3 года*
49.54%
5 лет*
30.54%
10 лет*
21.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQMIBKR с MS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IBKR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.53

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.55

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

7.31

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между IBKR и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и VOO

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IBKR и VOO

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBKRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-33.99%

-29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-11.98%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-24.52%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-33.99%

-21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.55%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-3.72%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

2.55%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и VOO

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBKRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

5.34%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

9.47%

+18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.93%

18.11%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

16.82%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

17.99%

+15.20%