PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBKR с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBKR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBKR и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.45%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%20.21%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

IBKR

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.30%
1 год
56.24%
3 года*
49.49%
5 лет*
30.48%
10 лет*
22.15%

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с MS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IBKR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.63

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.95

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

7.03

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между IBKR и QQQM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и QQQM

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBKR и QQQM

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

IBKRQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-35.04%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-11.96%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-35.04%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-7.75%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-8.47%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.48%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и QQQM

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBKRQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

6.37%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

12.78%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.72%

22.43%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

22.23%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

22.26%

+10.92%