Сравнение IBKR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 121.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.07% против 11.46% соответственно.
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| IBKR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 7.01 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 37.91 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 26.50% | 11.09% |
| Макс. просадка | -63.66% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHD
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHD
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHD
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.