Сравнение IBKR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHD
Основные характеристики
IBKR:
4.40
SCHD:
1.02
IBKR:
5.24
SCHD:
1.51
IBKR:
1.70
SCHD:
1.18
IBKR:
7.53
SCHD:
1.55
IBKR:
31.44
SCHD:
5.23
IBKR:
3.67%
SCHD:
2.21%
IBKR:
26.26%
SCHD:
11.28%
IBKR:
-63.66%
SCHD:
-33.37%
IBKR:
-9.81%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 110.93%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.55% против 10.89% соответственно.
IBKR
110.93%
-4.71%
45.62%
111.96%
30.64%
20.55%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHD
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHD
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHD
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.