Сравнение IBKR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHD
Основные характеристики
IBKR:
4.17
SCHD:
1.18
IBKR:
5.02
SCHD:
1.74
IBKR:
1.66
SCHD:
1.21
IBKR:
7.27
SCHD:
1.70
IBKR:
27.99
SCHD:
4.86
IBKR:
3.99%
SCHD:
2.78%
IBKR:
26.74%
SCHD:
11.42%
IBKR:
-63.66%
SCHD:
-33.37%
IBKR:
-3.55%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 21.78% против 11.28% соответственно.
IBKR
5.20%
3.14%
51.14%
114.50%
30.89%
21.78%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и SCHD
IBKR
SCHD
Сравнение IBKR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHD
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHD
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHD
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.