Сравнение IBKR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 121.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.07% против 17.95% соответственно.
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| IBKR | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 7.01 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 37.91 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 26.50% | 17.39% |
| Макс. просадка | -63.66% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и QQQ
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и QQQ
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и QQQ
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.