Сравнение IBKR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 118.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.75% против 13.04% соответственно.
IBKR
118.44%
22.78%
46.12%
130.98%
32.00%
21.75%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| IBKR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.75 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 5.42 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 6.60 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 35.70 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.54% | 12.15% |
| Макс. просадка | -63.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SPY
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.39% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SPY
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SPY
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.