Сравнение IBKR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SPY.
Основные характеристики
| IBKR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 55.24% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 39.01% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.66% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.64% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 12.67% |
| Макс. просадка | -63.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.64% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между IBKR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SPY
С начала года, IBKR показывает доходность 55.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SPY
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.55% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SPY
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SPY
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.