Сравнение IBKR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SPY.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SPY
Основные характеристики
IBKR:
1.59
SPY:
0.68
IBKR:
2.08
SPY:
0.98
IBKR:
1.30
SPY:
1.13
IBKR:
1.79
SPY:
0.95
IBKR:
6.43
SPY:
3.13
IBKR:
8.80%
SPY:
3.03%
IBKR:
35.68%
SPY:
13.89%
IBKR:
-63.66%
SPY:
-55.19%
IBKR:
-25.90%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.60% против 12.54% соответственно.
IBKR
-1.21%
-13.51%
22.53%
53.26%
33.45%
18.60%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и SPY
IBKR
SPY
Сравнение IBKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SPY
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SPY
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SPY
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.