PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBKR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IBKR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBKR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.71%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.95% против 14.06% соответственно.

IBKR

1 день
1.25%
1 месяц
-5.25%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-1.04%
1 год
57.75%
3 года*
49.54%
5 лет*
30.54%
10 лет*
21.95%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQMIBKR с MS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IBKR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.49

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.53

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

7.27

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBKR и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и SPY

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IBKR и SPY

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBKRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-55.19%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-12.05%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-24.50%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-33.72%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.53%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-9.09%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

2.54%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и SPY

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBKRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

5.35%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

9.50%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.93%

19.06%

+23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

17.06%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

17.92%

+15.27%