PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-3.85%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 18.68% против 10.84% соответственно.

PAGRX

1 день
-1.68%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.87%
1 год
39.42%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.10%
10 лет*
18.68%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий PAGRX и PRPFX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PAGRX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.86

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.31

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.07

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

11.17

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между PAGRX и PRPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и PRPFX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и PRPFX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-27.16%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.10%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-15.49%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-20.84%

-17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.10%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.52%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.22%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и PRPFX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.59%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

11.32%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.49%

13.77%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

11.04%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

10.57%

+13.90%